Procedura di invio
I collaboratori forniscono aggiornamenti almeno una volta al mese:Preparare l'invio
Ogni consegna contiene una sintesi aggiornata delle valutazioni del rischio e del contesto fondamentale necessario per il calcolo del consenso:
- Ultime stime della PD a 1 anno collegate ai rating interni
- Copertura di aziende, enti governativi, fondi e istituzioni finanziarie
- Ambito limitato all’esposizione senior non garantita nel portafoglio commerciale/all’ingrosso
- Campi di dati concordati e identificatori di entità richiesti per il trattamento
Inviare i dati
Le banche inviano i dati tramite i canali di produzione sicuri di Credit Benchmark: CB Secure basato su browser o SFTP automatizzato. Ove necessario, CB può connettersi al portale sicuro esistente del cliente o al processo di trasferimento file concordato durante l’onboarding.
Convalida
I dati inviati vengono sottoposti a controlli automatici e manuali nell’ambito del nostro processo di verifica della qualità dei dati (Convalida dei dati) per garantire la qualità e la coerenza dei dati.
Opzioni di consegna
| Metodo di consegna | Caso d’uso tipico |
|---|---|
| CB Secure | Caricamento manuale tramite browser web |
| SFTP | Trasferimento file automatizzato o pianificato |
| Portale gestito dal cliente o SFTP | CB si integra con il processo di consegna sicuro esistente del cliente. |
Ambito della raccolta dei dati
Cosa raccogliamo
Cosa raccogliamo
Misure di rischio standardizzate e identificatori di entità a supporto dei calcoli di consenso.
| Categoria dei dati | Dettagli |
|---|---|
| Identificatori delle entità | Denominazione legale, Paese, identificativi (es. LEI, se disponibile) |
| Misure di rischio | PD TTC a 1 anno, rating interno e data di riferimento |
| Informazioni sul modello | Identificatore del modello o della scorecard utilizzato per produrre il PD |
| Dati aziendali | Tipo di entità e classificazione per settore/industria |
Cosa non raccogliamo
Cosa non raccogliamo
Non raccogliamo dettagli operativi sensibili né dati sottostanti relativi all’analisi di credito.
| Categoria dei dati | Dettagli |
|---|---|
| Informazioni sulla struttura | Condizioni, tabelle delle garanzie, clausole restrittive |
| Dati sull’esposizione | Importo del prestito, limiti, utilizzi |
| Dati di base | Dati contabili o informazioni finanziarie grezze dei mutuatari |
Criteri di accettazione PD
PD accettati
PD accettati
| Requisiti | Descrizione |
|---|---|
| Tipo | PD a 1 anno attraverso il ciclo (TTC) a livello di debitore. |
| Esposizione | Esposizione senior non garantita nel portafoglio all’ingrosso/commerciale |
| Governance | Prodotto secondo il modello di governance della banca e collegato ai rating interni |
| Standard | Allineato alle convenzioni TTC regolamentate (ad es. PD del capitale di Basilea o equivalente giurisdizionale) |
Non accettato
Non accettato
| Tipo | Motivo |
|---|---|
| PD generati dal sistema | Senza output di modello regolamentato o approvazione dell’analista |
| PD a livello di struttura | PD garantiti o supportati da attività |
| PD del settore retail | Dati personali dei consumatori e PDs |
| PD puntuali | PD basati esclusivamente su scenari di stress che non riflettono gli standard TTC |
Concordanza delle entità
Il processo di consenso inizia con la risoluzione delle entità, assicurando che i dati inviati da più banche siano abbinati alla stessa entità giuridica sottostante prima di eseguire qualsiasi calcolo. Ciò è supportato da un team dedicato di oltre 25 specialisti che combinano gli identificatori forniti dai contributori con dati di riferimento commerciali, registri pubblici e database specifici per paese. Il processo di abbinamento:- Dà priorità agli identificatori diretti come LEI e ticker, ove disponibili
- Gestisce le variazioni di denominazione, come ad esempio “Apple Inc” rispetto a “Apple INC US”
- Effettua controlli incrociati su più fonti di riferimento prima di assegnare una corrispondenza
- Assegna un
CBIdper entità a valle per il processo di consenso.
| Banca | Nome inviato | Identificatore fornito |
|---|---|---|
| Banca A | ”Apple Inc” | LEI |
| Banca B | ”Apple INC US” | LEI |
| Banca C | ”Apple Inc. (USA)“ | Ticker: AAPL |
| Banca D | ”APPLE INC” | Nessuna |
CBId.
Una volta identificate le entità, CB assegna le proprie classificazioni settoriali utilizzando la nostra metodologia “Classificazione settoriale”.
Sicurezza e conformità
Credit Benchmark è certificata secondo i seguenti standard:- ISO 27001:2022 — Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
- SOC 2 Tipo 2 — Controlli di sicurezza, disponibilità e riservatezza
- SOC 2 Tipo 1 – Controlli di sicurezza, disponibilità e riservatezza
- ISO 27017 — Controlli di sicurezza per il cloud