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Prima di inserire una nuova banca contributrice, Credit Benchmark esegue un’analisi strutturata per garantire che i dati siano idonei all’inclusione nel consenso. Queste discussioni possono svolgersi in parallelo con altri flussi di lavoro relativi all’inserimento dei clienti. Esaminiamo i modelli e i dati dei contributori, analizziamo file PD campione e collaboriamo con i team dei clienti e i titolari dei dati per indagare su potenziali valori anomali o differenze rispetto alla storia e ai concorrenti. I problemi confermati vengono risolti prima dell’avvio.

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Revisione pre-onboarding

Nell’ambito di questa analisi, noi:
  • Verifica di ambito e definizioni della PD — TTC a 1 anno; senior unsecured; portafoglio wholesale/commerciale; allineamento della definizione di default
  • Valutazione della scala PD: confermare se la scala PD della banca è allineata con quella degli altri contributori o se le prassi sono incoerenti con quelle dei contributori esistenti.
  • Verificare i dati inviati per individuare anomalie — dispersione/RSD, variazioni di entità rilevante; confermare i valori anomali con la banca
  • Verificare gli identificatori e l’approccio di mappatura — garantire una corretta risoluzione delle entità (LEI/ticker, ove disponibili)
In casi selezionati, Credit Benchmark ha deciso di non includere i dati forniti nel consenso. CB riceverà comunque tali dati a fini di rendicontazione e concordanza, ma non li utilizzerà nella pubblicazione dei CCR.

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Questionario di onboarding

I contributori compilano un questionario metodologico strutturato che conferma l’idoneità e la comparabilità delle PD fornite, documenta le pratiche di governance e di gestione dei dati e stabilisce la prontezza operativa per le successive presentazioni.

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Cosa verifichiamo in ciascuna area

  • PD dei debitori a 1 anno TTC
  • Senior non garantito
  • Portafoglio all’ingrosso/commerciale
  • Elementi fuori dall’ambito di applicazione (a livello di linea di credito, retail, garantiti da attività)
Esempio: Le vostre PD a 1 anno rappresentano le valutazioni TTC a livello di debitore per l’esposizione senior non garantita nel portafoglio wholesale/commerciale?
  • Allineamento con la definizione di default di Basilea (o equivalente giurisdizionale)
Esempio: quale definizione di insolvenza applicate in produzione?
  • Convalida del modello
  • Approvazioni e deroghe
  • Lista di monitoraggio e allerta precoce
  • Fattori scatenanti per la rivalutazione del rating
  • Frequenza delle revisioni
Esempio: in che modo vengono proposti, approvati e monitorati gli override di rating?
  • Frequenza minima di invio mensile
  • Date di chiusura
  • Regole di backfill e roll-forward
Esempio: Qual è la vostra tempistica di invio mensile e come gestite i dati retroattivi/le correzioni?
  • Identificatori (LEI, ticker, codici identificativi nazionali)
  • Rating interno
  • PD e data di riferimento
  • Modello o scheda di valutazione
  • Dati aziendali
  • Mancata raccolta esplicita: nessun dato relativo alla linea di credito, all’esposizione, alle informazioni non pubbliche rilevanti (MNPI) o ai dati finanziari
Esempio: Quali identificatori fornirà per ciascun debitore e quale copertura si aspetta?
  • Garanzie e rafforzamenti del credito
  • Consolidato vs. entità giuridica
  • Filiali e controllate
  • Fondi e SPV
  • Enti sovrani e settore pubblico
Esempio: come trattate le garanzie e le strutture di gruppo?
  • Notifica delle modifiche ai modelli e delle ricalibrazioni
  • Deriva metodologica
  • Limiti noti dei dati
Esempio: In che modo comunicherete a CB le modifiche o le ricalibrazioni dei modelli?
  • Metodo di trasporto sicuro
  • Contatti operativi e di escalation
Esempio: quale metodo di trasferimento sicuro utilizzerete e chi sono i referenti?
Last modified on April 25, 2026