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Il Consensus Credit Rating (CCR) è Credit Benchmarkl’offerta di base di un’azienda - un rating in lettere per un’entità legale derivato da una media semplice di 1 anno through-the-cycle (TTC) Probabilità di inadempienza (PD) stime apportate dalla nostra rete di banche. Mappiamo questo consenso PD al Credit Benchmark scala di valutazione a 21 categorie per produrre la CCR mostrato in tutti i nostri prodotti. CCR fornisce una visione indipendente del rischio di credito, basata sulle valutazioni aggregate di banche che hanno un’esperienza diretta, ossia relazioni di prestito effettive e un’esposizione reale alle entità che valutano.

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Credit Benchmark’s CCR Processo

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Presentazione dei dati

Riceviamo PD dati provenienti da oltre 40 banche contributrici in tutto il mondo. Ogni banca fornisce le proprie stime di probabilità di default a 1 anno, collegate ai propri sistemi di rating interni.Vedere il processo di presentazione dei dati per i dettagli.
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Convalida dei dati

Contribuito PDs passano attraverso un’ampia processo di validazione dei dati per garantire la qualità e la coerenza prima di entrare nel consenso.
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PD Mediazione

Il CCR è calcolato come una media semplice non ponderata dei contributi versati PDs - un’opinione condivisa sul rischio di insolvenza della controparte.Consensus PD=1N∑i=1NPDi\text{Consensus PD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} PD_iDove:
  • PDiPD_i = PD stima da parte della banca ii
  • NN = numero di banche contribuenti (pubblicato come Conteggio dei collaboratori)
  • La pubblicazione richiede N≥2N \ge 2
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Mappatura delle valutazioni

Il consenso PD è mappata in una valutazione in lettere utilizzando il nostro Scala di valutazione tabella di ricerca:CCR=f(Consensus PD)\text{CCR} = f(\text{Consensus PD})Dove f(PD)f(PD) convertiti PD valori in CCR utilizzando una scala standardizzata calibrata a partire dai sistemi di rating interni delle banche.

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Casi d’uso

CCR integra le funzioni interne e CRA fornendo una visione aggregata del mercato da parte di più istituzioni che contribuiscono alla valutazione1:
  • Customer onboarding & credit decisioning - supporto alle decisioni di credito con valutazioni del rischio indipendenti e basate sul mercato
  • Monitoraggio del portafoglio - monitorare la qualità del credito e identificare i rischi emergenti utilizzando Consensus PD viste
  • Sviluppo e calibrazione dei modelli - convalida e calibrazione dei modelli interni rispetto ai benchmark di consenso
  • Pricing & valuation - informare le decisioni di pricing con prospettive di credito indipendenti che riflettono l’attuale sentiment di mercato
  • Convalida del rischio regolamentare e di terzi - soddisfare i requisiti per la convalida del rischio indipendente e la governance di terzi
  • Mappatura di riferimento delle entità - standardizzare l’identificazione delle entità e la mappatura del rischio di credito nei sistemi interni
1 Banche che contribuiscono a Credit Benchmark seguire la definizione di Default di Basilea.