Dizionario dei dati - Credit Benchmark Docs

Riferimento campo per campo per tutti i dati CB disponibili, organizzati per livello di accesso. Utilizzare questa pagina per consultare nomi dei campi, schemi, esempi e requisiti di autorizzazione.

Se desidera verificare esattamente quali campi sono disponibili per il Suo account tramite l’API, effettui la chiamata GET /analytics/v2/metadata/columns — restituirà direttamente i campi a cui si ha diritto, i tipi di dati e i flag di autorizzazione.

Specifiche dei dati

I campi disponibili all’interno della funzione API dei dati sono classificati di seguito per tipologia, a scopo di rapida consultazione.

Campi standard
Campi relativi ai diritti

Identificazione dell’entità

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CB_ID`	Stringa	`"CB0000000121"`	Identificativo univoco di Credit Benchmark per l’entità di rischio
`CB_Legal_Name`	Stringa	`"JPMorgan Chase & Co."`	Denominazione legale dell’entità di rischio così come registrata nei sistemi di Credit Benchmark
`CB_LEI`	Stringa	`"5493000X0X4X4X4X4X4X"`	L’identificativo della persona giuridica è un codice univoco assegnato alle entità globali
`CB_PrimaryEquity_ISIN`	Stringa	`"US46625H1005"`	Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), un identificativo univoco per i titoli
`CB_PrimaryEquity_Ticker`	Stringa	`"JPM"`	Simbolo di quotazione azionaria per le entità quotate in borsa
`CB_Ultimate_Parent_CBId`	Stringa	`"CB0000000121"`	Identificatore univoco di Credit Benchmark per l’entità capogruppo di ultimo livello
`CB_Ultimate_Parent_Legal_Name`	Stringa	`"JPMORGAN CHASE & CO"`	Denominazione legale dell’entità capogruppo ultima
`CB_Ultimate_Parent_Country`	Categoria	`"United States"`	Paese di rischio dell’entità capogruppo ultima

Classificazione settoriale

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CB_Entity_Type`	Categoria	`"Corporates"`	Tipo di entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CB_Entity_Sub_Type`	Categoria	`"Corporates"`	Il sottotipo dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CB_Industry`	Categoria	`"Financials"`	Settore di attività dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CB_Super_Sector`	Categoria	`"Financials"`	Il SuperSettore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CB_Sector`	Categoria	`"Banks"`	Settore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CB_Sub_Sector`	Categoria	`"Diversified Banks"`	Il sottosettore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark

Classificazione geografica

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CB_Country`	Categoria	`"United States"`	Paese di riferimento dell’entità di rischio, secondo la definizione di Credit Benchmark
`CB_Country_ISO`	Categoria	`"US"`	Codice ISO del Paese di rischio dell’entità, come definito da Credit Benchmark
`CB_Country_of_Domicile`	Categoria	`"United States"`	Paese di domicilio
`CB_Subdivision`	Categoria	`"New York"`	Suddivisione del Paese di rischio (ad es., Stato degli Stati Uniti, provincia canadese)
`CB_Subdivision_Name`	Categoria	`"New York"`	Nome visualizzato della suddivisione per il Paese di rischio
`CB_Subdivision_ISO`	Categoria	`"US-NY"`	Codice ISO 3166-2 relativo alla suddivisione del Paese di rischio
`CB_Subdivision_Region`	Categoria	`"Northeast"`	Classificazione regionale della suddivisione (ad es., regione censuaria degli Stati Uniti)
`CB_Region`	Categoria	`"North America"`	Regione dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CB_Region_Group`	Categoria	`"Developed Markets"`	Raggruppamento regionale di alto livello utilizzato nella classificazione geografica di Credit Benchmark

Caratteristiche dell’entità

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CB_Entity_Structure`	Categoria	`"Parent"`	Classificazione della struttura dell’entità
`CB_CRA_Rated`	Categoria	`"Rated"`	Se l’entità dispone di un rating di un’agenzia di rating esterna
`CB_Public_Company`	Booleano	`true`	Se l’entità di rischio è una società quotata (1) o una società non quotata (0)

Campi CCR fondamentali

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CB_Effective_Date_ID`	UInt32	`20241201`	Identificativo della data di efficacia
`CB_Effective_Date`	Dati	`2024-12-01`	Data di validità del record
`CB_CCR_100_PDMid`	Float64	`0.008`	Il Credit Consensus Rating su una scala di 100 punti, mappato al PD del punto medio equivalente
`CB_CCR_100_PDMid_Log`	Float64	`-4.83`	Logaritmo del punto medio del PD su scala a 100 punti
`CB_CCR_21_PDMid`	Float64	`0.012`	Il Credit Consensus Rating come scala a 21 punti mappata sul relativo PD del punto medio equivalente
`CB_CCR_100_Notch`	Int8	`8`	Il Credit Consensus Rating su una scala di 100 punti
`CB_CCR_21_Notch`	Int8	`8`	Valore di notch corrispondente al Credit Consensus Rating
`CB_CCR`	Enum	`"AA-"`	Il Credit Consensus Rating su una scala a 21 punti
`CB_IG_HY`	Categoria	`"investment_grade"`	I soggetti con un `CB_CCR` di bbb- o superiore sono considerate Investment Grade, mentre le entità con rating pari o inferiore a bb+ sono considerate High Yield.

Distribuzione del CCR

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CB_CCR_RSD`	Float32	`0.15`	La deviazione standard relativa è una misura della dispersione dei contributi utilizzati per calcolare il Credit Consensus Rating, arrotondata al primo decimale.
`CB_CCR_Standard_Deviation`	Float32	`0.15`	Deviazione standard dei contributi utilizzati per determinare il Credit Consensus Rating
`CB_CCR_Skew`	Float32	`0.05`	L’asimmetria è una misura dell’asimmetria della distribuzione delle stime di PD utilizzate per comporre il rating di consenso. I valori compresi tra -0.5 e 0.5 non saranno forniti
`CB_CCR_Agreement_Indicator`	Categoria	`"high"`	Basato su valori non arrotondati `CB_CCR_RSD`; quando `CB_CCR_RSD` 0.6 allora “Elevato”, quando `CB_CCR_RSD` >= 0.6 E < 1.1, allora “Medio”; quando `CB_CCR_RSD` >= 1.1, allora “Basso”
`CB_CCR_Outlier_Indicator`	Categoria	`"balanced"`	Basato su valori non arrotondati `CB_CCR_Skew`; se `CB_CCR_Skew` -1 allora “Ottimistico”, quando `CB_CCR_Skew` >= -1 e < 1.6 allora “Equilibrato”, quando `CB_CCR_Skew` >= 1.6, allora “Pessimistico”
`CB_CCR_Max`	Enum	`"A"`	Osservazione massima (ovvero la qualità creditizia più elevata) utilizzata nell’ambito del rating di consenso
`CB_CCR_Max_Notch`	Int8	`11`	Variazione massima del CCR
`CB_CCR_Min`	Enum	`"A-"`	Valore minimo di osservazione (ovvero la qualità creditizia più bassa) utilizzato nel «Consensus Rating»
`CB_CCR_Min_Notch`	Int8	`12`	Notch CCR minimo
`CB_CCR_Contributor_Count`	Categoria	`"5"`	Numero di contributi relativi a una determinata entità giuridica. Una profondità “MIN” indica che i contributi sono meno di 5
`CB_CCR_Source`	Categoria	`"Consensus"`	Indicazione dei dati sottostanti utilizzati nei calcoli di Credit Benchmark, Consensus o Implied

Indicatori di variazione del rating

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CB_CCR_Opinion_Change_Indicator`	Categoria	`"Stable"`	Indicatore di opinione basato sull’andamento mese su mese delle osservazioni sottostanti: in miglioramento (aggiornamenti netti al rialzo), in deterioramento (aggiornamenti netti al ribasso) o stabile (nessuna variazione rilevante)
`CB_CCR_Opinion_Change_Indicator_Numeric`	Int8	`-1`	Indicatore numerico di variazione del giudizio
`CB_CCR_Rating_Change_1M`	Int8	`0`	Variazione del notch del CCR rispetto al mese precedente; i valori positivi indicano un miglioramento del rating, quelli negativi un peggioramento, mentre 0 indica nessuna variazione
`CB_CCR_Rating_Change_3M`	Int8	`-1`	Variazione del notch del CCR rispetto ai 3 mesi precedenti (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_6M`	Int8	`-1`	Variazione del notch del CCR rispetto ai 6 mesi precedenti (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_9M`	Int8	`-2`	Variazione del notch del CCR rispetto ai 9 mesi precedenti (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_12M`	Int8	`-2`	Variazione del notch del CCR rispetto ai 12 mesi precedenti (stessa convenzione di `CB_CCR_Rating_Change_1M`)

Dati del cliente (richiede lo status di cliente contributore)

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`Client_Legal_Name`	Stringa	`"Client Bank Corp"`	Nome dell’entità cliente
`Client_Primary_Identification_Code`	Stringa	`"CLIENT123"`	Identificativo primario del cliente per l’entità
`Client_Industry`	Categoria	`"Financials"`	Classificazione settoriale del cliente
`Client_Entity_Type`	Categoria	`"financial_institution"`	Tipo di entità del cliente
`Client_PD_Estimate`	Float64	`0.025`	Probabilità di default del cliente nell’intero ciclo
`Client_PD_Estimate_Log`	Float64	`-3.69`	Log del PD TTC del cliente
`Client_Rating_CB_Scale`	Enum	`"A-"`	Rating del cliente sulla scala CB
`Client_Rating_CB_Scale_Notch`	Int8	`12`	Variazione di notch del rating del cliente sulla scala delle obbligazioni
`CB_Rating_Ex_Client_CB_Scale`	Categoria	`"A"`	Rating dell’ex cliente sulla scala CB
`CB_CCR_Client_Master_Scale`	Stringa	`"Internal Grade 6"`	Rating di consenso creditizio mappato sulla scala di riferimento del cliente
`Client_Rating_Client_Scale`	Categoria	`"Internal Grade 6"`	Rating del cliente sulla scala del cliente
`CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale`	Categoria	`"Internal Grade 5"`	Rating dell’ex cliente sulla scala del cliente
`Client_Rating_Client_Scale_Notch`	Int8	`12`	Variazione di notch del rating del cliente sulla scala del cliente
`CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale_Notch`	Int8	`11`	Variazione di notch del rating dell’ex cliente sulla scala del cliente
`Client_Rating_Client_Scale_Normalised_Notch`	Int8	`12`	Variazione del rating del cliente normalizzata alla scala principale
`Client_Scale_Normalised_Rating`	Enum	`"A-"`	Rating del cliente normalizzato alla scala CB
`Client_Rating_Client_Scale_Name`	Categoria	`"Internal Grade 6"`	Etichetta del rating del cliente sulla scala del cliente
`Client_Log_TTC_PD_Change`	Float64	`0.05`	Variazione del PD TTC del cliente (log)
`ClientLogTTCPDChangePublishAdjusted`	Float64	`0.03`	Variazione del PD del cliente TTC pubblicata nel registro
`Client_Opinion_Change_Indicator_Numeric`	Int8	`1`	Indicatore numerico di variazione dell’opinione del cliente
`CB_Opinion_Change_Indicator_Numeric_Ex_Client`	Int8	`0`	Indicatore numerico di variazione dell’opinione sull’ex cliente
`CB_CCR_Notch_Diff_CB_Scale`	Int8	`0`	Differenza di notch del CCR sulla scala delle obbligazioni
`CB_CCR_Notch_Diff_Client_Scale`	Int8	`1`	Differenza di notch del CCR sulla scala del cliente
`CB_PD_Average_Ex_Client`	Float64	`0.028`	Media del PD dell’ex cliente
`CB_PD_Average_Ex_Client_Log`	Float64	`-3.58`	Log della media del PD degli ex clienti

Rating esterni (richiede licenza S&P/Fitch)

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`SP_ForeignCurrencyLongTerm`	Enum	`"A-"`	S&P Rating a lungo termine
`SP_ForeignCurrencyLongTerm_Notch`	Int8	`12`	S&P variazione di notch del rating a lungo termine
`Fitch_LongTermIssuerDefaultRating`	Enum	`"A-(EXP)"`	Rating di default a lungo termine dell’emittente di Fitch

​Specifiche dei dati

Specifiche dei dati