Dizionario dei dati - Credit Benchmark Documentation

Riferimento campo per campo per tutti i dati CB disponibili, organizzati per livello di accesso. Utilizzate questa pagina per cercare i nomi dei campi, gli schemi, gli esempi e i requisiti di accesso.

Se si desidera vedere esattamente quali campi sono disponibili per il proprio account tramite il menu API, chiamare GET /analytics/v2/data/columns - restituisce direttamente i campi aventi diritto, i tipi di dati e i flag di diritto.

Specifiche dei dati

Campi disponibili all’interno dei dati API le funzioni sono classificate di seguito per tipo per una rapida consultazione.

Campi standard
Campi di abilitazione

Identificazione dell'entità

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBId`	Stringa	`"CB0000000121"`	Credit Benchmarkidentificativo univoco dell’Entità di rischio
`CBEntityName`	Stringa	`"JPMorgan Chase & Co."`	Denominazione legale dell’entità di rischio registrata in Credit Benchmarksistemi
`LEI`	Stringa	`"5493000X0X4X4X4X4X4X"`	L’identificativo della persona giuridica è un ID univoco fornito alle entità globali
`ISIN`	Stringa	`"US46625H1005"`	International Securities Identification Number, un identificativo unico per i titoli
`CUSIP`	Stringa	`"46625H100"`	Comitato per le procedure uniformi di identificazione dei titoli identificativi
`Ticker`	Stringa	`"JPM"`	Simbolo di borsa per le entità quotate in borsa
`UltimateParentCBId`	Stringa	`"CB0000000121"`	Credit Benchmarkl’identificativo unico dell’entità capogruppo
`UltimateParentCBEntityName`	Stringa	`"JPMORGAN CHASE & CO"`	Nome legale dell’entità capogruppo
`UltimateParentCBCountryOfRisk`	Categorico	`"United States"`	Paese di rischio della capogruppo

Classificazione del settore

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBEntityType`	Categorico	`"Corporates"`	La tipologia dell’entità di rischio, come definita dall’Agenzia per la sicurezza alimentare Credit Benchmark
`CBEntitySubType`	Categorico	`"Corporates"`	Il sottotipo dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark
`CBIndustry`	Categorico	`"Financials"`	Il settore di appartenenza dell’entità di rischio, come definito dal Credit Benchmark
`CBSuperSector`	Categorico	`"Financials"`	Il SuperSettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark
`CBSector`	Categorico	`"Banks"`	Il settore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark
`CBSubSector`	Categorico	`"Diversified Banks"`	Il Sottosettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark

Classificazione geografica

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBCountryOfRisk`	Categorico	`"United States"`	Il paese di rischio dell’entità di rischio, come definito dal Credit Benchmark
`CBCountryOfRiskISO`	Categorico	`"US"`	Il codice ISO del paese di rischio dell’entità di rischio, come definito dall’Agenzia Credit Benchmark
`CBCountryOfDomicile`	Categorico	`"United States"`	Paese di domicilio
`CBSubdivisionCountry`	Categorico	`"United States"`	Paese utilizzato per la classificazione delle suddivisioni
`CBSubdivision`	Categorico	`"New York"`	Suddivisione del Paese di rischio (ad esempio, Stato USA, Provincia canadese)
`CBSubdivisionISO`	Categorico	`"US-NY"`	Codice ISO 3166-2 per la suddivisione del Paese di rischio
`CBSubdivisionRegion`	Categorico	`"Northeast"`	Classificazione regionale della suddivisione (ad esempio, Regione di censimento degli Stati Uniti)
`CBRegion`	Categorico	`"North America"`	La regione dell’entità di rischio come definita dal Credit Benchmark
`CBRegionGroup`	Categorico	`"Developed Markets"`	Raggruppamento regionale di alto livello utilizzato in Credit Benchmark classificazione geografica

Caratteristiche dell'entità

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBEntitySize`	Categorico	`"large"`	Classificazione delle dimensioni dell’entità
`Ownership`	Categorico	`"Private"`	Classificazione della proprietà
`CRARated`	Categorico	`"Rated"`	Se l’entità dispone di un’agenzia esterna CRA valutazione
`IsPublicCompany`	Booleano	`true`	Se l’entità di rischio è un’azienda pubblica (1) o un’azienda privata (0)

Campi del nucleo CCR

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`EffectiveDateId`	UInt32	`20241201`	Identificatore della data di entrata in vigore
`EffectiveDate`	Data	`2024-12-01`	La data di entrata in vigore del record di dati per
`CCR100PDMid`	Galleggiante64	`0.008`	Il Credit Benchmark Valutazione di consenso come scala di 100 punti mappata al suo punto medio equivalente PD
`CCR100PDMidLog`	Galleggiante64	`-4.83`	Log della scala a 100 punti PD punto medio
`CCR21PDMid`	Galleggiante64	`0.012`	Il Credit Benchmark Valutazione di consenso come scala a 21 punti mappata al suo punto medio equivalente PD
`CCR100Notch`	Int8	`8`	Il Credit Benchmark Valutazione di consenso su una scala di 100 punti
`CCR21Notch`	Int8	`8`	Il valore della tacca corrispondente al Consensus Credit Rating
`CCR`	Enum	`"AA-"`	Il Credit Benchmark Valutazione di consenso su una scala di 21 punti
`TTCPDAverage`	Galleggiante64	`0.008`	Credit Benchmark Probabilità di default Media
`IGHY`	Categorico	`"investment_grade"`	Entità con un CCR bbb- o superiore sono considerate Investment Grade, mentre le entità con rating bb+ o inferiore sono considerate High Yield

CCR Distribuzione

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CCRRSD`	Galleggiante32	`0.15`	La Deviazione Standard Relativa è una misura della dispersione dei contributi utilizzati per comporre la Consensus Credit Rating, arrotondato a una cifra decimale
`CCRSkew`	Galleggiante32	`0.05`	La skewness è una misura dell’asimmetria della distribuzione dei dati PD stime utilizzate per formare il rating di consenso. I valori compresi tra -0,5 e 0,5 non saranno forniti
`CCRAgreementIndicator`	Categorico	`"high"`	Basato su dati non arrotondati CCRRSD, quando CCRRSD < 0.6 allora “Alto”, quando CCRRSD >= 0.6 E < 1.1 allora “Medio”, quando CCRRSD >= 1.1 ALLORA “Basso”
`CCROutlierIndicator`	Categorico	`"balanced"`	Basato su dati non arrotondati CCRSkew CCRSkew < -1 allora “Ottimista” quando CCRSkew >= -1 e < 1.6 allora “Equilibrato”, quando CCRSkew >= 1.6 ALLORA “Pessimista”
`CCRMax`	Enum	`"A"`	Massima osservazione (cioè massima qualità del credito) utilizzata nell’ambito del Consensus Rating
`CCRMaxNotch`	Int8	`11`	Massimo CCR tacca
`CCRMin`	Enum	`"A-"`	Osservazione minima (cioè la qualità del credito più bassa) utilizzata nell’ambito del Consensus Rating
`CCRMinNotch`	Int8	`12`	Minimo CCR tacca
`CCRContributorCount`	Categorico	`"5"`	Numero di contributi per una determinata persona giuridica. la profondità “MIN” indica che ci sono meno di 5 contributi
`CCRSource`	Categorico	`"Consensus"`	Indicazione dei dati sottostanti utilizzati all’interno del Credit Benchmark calcoli, consenso o implicito

Indicatori di variazione del rating

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`CCROpinionChangeIndicator`	Categorico	`"Stable"`	Indicatore di opinione basato sul movimento mese su mese delle osservazioni sottostanti: Miglioramento (miglioramenti netti), Peggioramento (declassamenti netti) o Stabile (nessuna variazione sostanziale)
`CCROpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`-1`	Indicatore numerico di cambiamento di opinione
`CCRRatingChange1M`	Int8	`0`	Variazione di CCR tacche rispetto al mese precedente; i valori positivi indicano miglioramenti, i valori negativi indicano declassamenti, 0 indica nessuna variazione
`CCRRatingChange3M`	Int8	`-1`	Variazione di CCR nei 3 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange6M`	Int8	`-1`	Variazione di CCR nei 6 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange9M`	Int8	`-2`	Variazione di CCR nei 9 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange12M`	Int8	`-2`	Variazione di CCR nei 12 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)

Dati del cliente (richiede lo stato di cliente contribuente)

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`ClientEntityName`	Stringa	`"Client Bank Corp"`	Nome dell’entità cliente
`ClientIndustry`	Categorico	`"Financials"`	Classificazione del settore del cliente
`ClientEntityType`	Categorico	`"financial_institution"`	Tipo di entità cliente
`ClientTTCPD`	Galleggiante64	`0.025`	Probabilità di inadempienza del cliente attraverso il ciclo
`ClientTTCPDLog`	Galleggiante64	`-3.69`	Registro del cliente TTC PD
`ClientRatingCBScale`	Enum	`"A-"`	Valutazione del cliente su scala CB
`ClientRatingCBScale21Notch`	Int8	`12`	Valutazione del cliente su scala CB
`ExClientRatingCBScale`	Categorico	`"A"`	Valutazione dell’ex-cliente su scala CB
`ClientRatingClientScale`	Categorico	`"Internal Grade 6"`	Valutazione del cliente sulla scala del cliente
`ExClientRatingClientScale`	Categorico	`"Internal Grade 5"`	Valutazione dell’ex-cliente sulla scala del cliente
`ClientRatingClientScaleNotch`	Int8	`12`	Valutazione del cliente sulla scala del cliente
`ExClientRatingClientScaleNotch`	Int8	`11`	Valutazione dell’ex-cliente sulla scala del cliente
`ClientRatingClientScaleNormalisedNotch`	Int8	`12`	Tasso di valutazione del cliente normalizzato alla scala master
`ClientScaleNormalisedRating`	Enum	`"A-"`	Valutazione del cliente normalizzata alla scala CB
`ClientRatingClientScaleName`	Categorico	`"Internal Grade 6"`	Etichetta di valutazione del cliente sulla scala del cliente
`ClientLogTTCPDChange`	Galleggiante64	`0.05`	Diario del cliente TTC PD cambiamento
`ClientLogTTCPDChangePublish`	Galleggiante64	`0.03`	Diario del cliente TTC PD modifica pubblicata
`ClientOpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`1`	Indicatore di cambiamento dell’opinione del cliente numerico
`ExClientOpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`0`	Indicatore di cambiamento dell’opinione dell’ex cliente numerico
`CCRNotchDifferenceCBScale`	Int8	`0`	CCR differenza di tacca sulla scala CB
`CCRNotchDifferenceClientScale`	Int8	`1`	CCR differenza di tacca sulla scala del cliente
`ExClientPDAvg`	Galleggiante64	`0.028`	Ex cliente PD media
`ExClientPDAvgLog`	Galleggiante64	`-3.58`	Diario dell’ex cliente PD media

Valutazioni esterne (richiede licenza S&P/Fitch)

Nome del campo	Schema	Esempio	Definizione
`SPFCLTRating`	Enum	`"A-"`	Rating a lungo termine di S&P
`SPFCLTNotch`	Int8	`12`	Tasso di rating a lungo termine di S&P
`FitchLTIDRating`	Enum	`"A-(EXP)"`	Rating di default dell’emittente a lungo termine di Fitch
`FitchLTIDNotch`	Int8	`12`	Rating di default dell’emittente a lungo termine di Fitch

Dati

​Specifiche dei dati

Specifiche dei dati