Dizionario dei dati - Credit Benchmark Docs

Riferimento completo campo per campo di tutti i dati Credit Benchmark disponibili, organizzati per livello di accesso. Utilizzare questa pagina per consultare nomi dei campi, schemi, esempi e requisiti di autorizzazione.

Per verificare i campi effettivamente disponibili per il Suo account tramite l’API, consulti la documentazione tecnica o effettui una chiamata di interrogazione all’interfaccia. GET /analytics/v2/data/columns — restituirà direttamente i campi a cui si ha diritto, i tipi di dati e i flag di autorizzazione.

Specifiche dei dati

I campi disponibili all’interno della funzione API dati sono classificati di seguito per tipo, per una rapida consultazione.

Campi standard
Campi relativi ai diritti

Identificazione dell’entità

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBId`	Stringa	`"CB0000000121"`	Identificativo univoco di Credit Benchmark per l’Entità di Rischio
`CBEntityName`	Stringa	`"JPMorgan Chase & Co."`	Denominazione legale dell’entità di rischio così come registrata nei sistemi di Credit Benchmark
`LEI`	Stringa	`"5493000X0X4X4X4X4X4X"`	L’identificativo della persona giuridica è un codice univoco assegnato alle entità globali.
`ISIN`	Stringa	`"US46625H1005"`	Numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number, ISIN), identificativo univoco per gli strumenti finanziari
`CUSIP`	Stringa	`"46625H100"`	Identificativo del Comitato per le procedure uniformi di identificazione dei titoli
`Ticker`	Stringa	`"JPM"`	Simbolo ticker azionario per entità quotate in borsa
`UltimateParentCBId`	Stringa	`"CB0000000121"`	Identificativo univoco di Credit Benchmark per l’entità madre ultima
`UltimateParentCBEntityName`	Stringa	`"JPMORGAN CHASE & CO"`	Denominazione legale dell’entità capogruppo ultima
`UltimateParentCBCountryOfRisk`	Categoria	`"United States"`	Paese di rischio dell’entità capogruppo ultima

Classificazione settoriale

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBEntityType`	Categoria	`"Corporates"`	Tipo di entità di rischio come definito da Credit Benchmark
`CBEntitySubType`	Categoria	`"Corporates"`	Sottotipo dell’entità di rischio come definito da Credit Benchmark
`CBIndustry`	Categoria	`"Financials"`	Il settore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CBSuperSector`	Categoria	`"Financials"`	Il SuperSettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark
`CBSector`	Categoria	`"Banks"`	Settore dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CBSubSector`	Categoria	`"Diversified Banks"`	Il sottosettore dell’entità di rischio come definito dal Credit Benchmark

Classificazione geografica

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBCountryOfRisk`	Categoria	`"United States"`	Paese di rischio dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CBCountryOfRiskISO`	Categoria	`"US"`	Codice ISO del Paese di rischio dell’entità di rischio, come definito da Credit Benchmark
`CBCountryOfDomicile`	Categoria	`"United States"`	Paese di domicilio
`CBSubdivisionCountry`	Categoria	`"United States"`	Paese utilizzato per la classificazione delle suddivisioni
`CBSubdivision`	Categoria	`"New York"`	Suddivisione del Paese di rischio (ad es. Stato federato degli Stati Uniti, provincia canadese)
`CBSubdivisionISO`	Categoria	`"US-NY"`	Codice ISO 3166-2 per la suddivisione del Paese di rischio
`CBSubdivisionRegion`	Categoria	`"Northeast"`	Classificazione regionale della suddivisione (es. regione censuaria statunitense)
`CBRegion`	Categoria	`"North America"`	La regione dell’entità di rischio secondo la definizione di Credit Benchmark
`CBRegionGroup`	Categoria	`"Developed Markets"`	Raggruppamento regionale di alto livello utilizzato nella classificazione geografica di Credit Benchmark

Caratteristiche dell’entità

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`CBEntitySize`	Categoria	`"large"`	Classificazione delle dimensioni dell’entità
`Ownership`	Categoria	`"Private"`	Classificazione della proprietà
`CRARated`	Categoria	`"Rated"`	Se l’entità dispone di un rating da parte delle agenzie di rating.
`IsPublicCompany`	Booleano	`true`	Se l’entità di rischio è una società quotata in borsa (1) o una società privata (0)

Campi CCR principali

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`EffectiveDateId`	UInt32	`20241201`	Identificativo della data di entrata in vigore
`EffectiveDate`	Dati	`2024-12-01`	Data di validità del record di dati
`CCR100PDMid`	Float64	`0.008`	Il Consensus Credit Rating di Credit Benchmark su una scala di 100 punti, mappato alla PD mediana equivalente
`CCR100PDMidLog`	Float64	`-4.83`	Logaritmo del punto medio del PD su scala a 100 punti
`CCR21PDMid`	Float64	`0.012`	Il Consensus Credit Rating di Credit Benchmark come scala a 21 punti mappata al PD medio equivalente
`CCR100Notch`	Int8	`8`	Il punteggio Credit Benchmark Consensus Credit Rating su scala 100-punti
`CCR21Notch`	Int8	`8`	Il valore di notch corrispondente alla Consensus Credit Rating
`CCR`	Enum	`"AA-"`	Rating di consenso di Credit Benchmark su scala a 21 punti
`TTCPDAverage`	Float64	`0.008`	Credit Benchmark: probabilità di default media
`IGHY`	Categoria	`"investment_grade"`	Le entità con un CCR pari o superiore a bbb- sono considerate Investment Grade, mentre quelle con rating pari o inferiore a bb+ sono considerate High Yield.

Distribuzione del CCR

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`CCRRSD`	Float32	`0.15`	La deviazione standard relativa è una misura della dispersione dei contributi utilizzati per comporre il Consensus Credit Rating, arrotondata al primo decimale.
`CCRSkew`	Float32	`0.05`	L’asimmetria rappresenta una misura dell’asimmetria della distribuzione delle stime di PD utilizzate per comporre il Consensus Credit Rating. Non saranno forniti valori compresi tra -0.5 e 0.5.
`CCRAgreementIndicator`	Categoria	`"high"`	In base al CCRRSD non arrotondato, se CCRRSD < 0.6 allora “Alto”, se CCRRSD >= 0.6 E < 1.1 allora “Medio”, se CCRRSD >= 1.1 allora “Basso”
`CCROutlierIndicator`	Categoria	`"balanced"`	Basato su CCRSkew non arrotondato CCRSkew < -1 allora “Ottimistico”, quando CCRSkew >= -1 e < 1.6 allora “Equilibrato”, quando CCRSkew >= 1.6 allora “Pessimistico”
`CCRMax`	Enum	`"A"`	Notazione massima (ovvero la qualità di credito più elevata) utilizzata nel rating di consenso
`CCRMaxNotch`	Int8	`11`	Variazione massima del CCR
`CCRMin`	Enum	`"A-"`	Notch minimo (ovvero la qualità di credito più bassa) utilizzato nel rating di consenso
`CCRMinNotch`	Int8	`12`	Variazione minima del notch CCR
`CCRContributorCount`	Categoria	`"5"`	Numero di contributi per una determinata entità giuridica. Una profondità “MIN” indica che i contributi sono inferiori a 5.
`CCRSource`	Categoria	`"Consensus"`	Indicazione dei dati sottostanti utilizzati nei calcoli di Credit Benchmark, Consensus o Implied

Indicatori di variazione del rating

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`CCROpinionChangeIndicator`	Categoria	`"Stable"`	Indicatore di opinione basato sull’andamento mese su mese delle osservazioni sottostanti: In miglioramento (aggiornamenti netti), In peggioramento (downgrade netti) o Stabile (nessun cambiamento significativo)
`CCROpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`-1`	Indicatore numerico di variazione del giudizio
`CCRRatingChange1M`	Int8	`0`	Variazione del notch del CCR nell’ultimo mese; i valori positivi indicano un upgrade, quelli negativi un downgrade, mentre 0 indica nessuna variazione
`CCRRatingChange3M`	Int8	`-1`	Variazione del notch CCR rispetto ai 3 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange6M`	Int8	`-1`	Variazione del notch CCR rispetto ai 6 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange9M`	Int8	`-2`	Variazione del notch CCR rispetto ai 9 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange12M`	Int8	`-2`	Variazione del notch CCR rispetto ai 12 mesi precedenti (stessa convenzione di `CCRRatingChange1M`)

Dati del cliente (richiede lo status di cliente contributore)

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`ClientEntityName`	Stringa	`"Client Bank Corp"`	Nome dell’entità cliente
`ClientIndustry`	Categoria	`"Financials"`	Classificazione settoriale del cliente
`ClientEntityType`	Categoria	`"financial_institution"`	Tipo di entità del cliente
`ClientTTCPD`	Float64	`0.025`	Probabilità di default del cliente nel corso del ciclo
`ClientTTCPDLog`	Float64	`-3.69`	Logaritmo della PD TTC del cliente
`ClientRatingCBScale`	Enum	`"A-"`	Rating del cliente sulla scala CB
`ClientRatingCBScale21Notch`	Int8	`12`	Variazione di notch del rating del cliente sulla scala CB
`ExClientRatingCBScale`	Categoria	`"A"`	Rating dell’ex cliente sulla scala CB
`ClientRatingClientScale`	Categoria	`"Internal Grade 6"`	Rating del cliente sulla scala di rating
`ExClientRatingClientScale`	Categoria	`"Internal Grade 5"`	Rating dell’ex cliente sulla scala del cliente
`ClientRatingClientScaleNotch`	Int8	`12`	Variazione di notch del rating del cliente sulla scala di rating del cliente
`ExClientRatingClientScaleNotch`	Int8	`11`	Variazione di notch del rating dell’ex cliente sulla scala di rating del cliente
`ClientRatingClientScaleNormalisedNotch`	Int8	`12`	Variazione di notch del rating del cliente normalizzata alla scala di rating principale
`ClientScaleNormalisedRating`	Enum	`"A-"`	Rating del cliente normalizzato alla scala CB
`ClientRatingClientScaleName`	Categoria	`"Internal Grade 6"`	Etichetta del rating del cliente sulla scala del cliente
`ClientLogTTCPDChange`	Float64	`0.05`	Log del cliente: variazione del TTC PD
`ClientLogTTCPDChangePublish`	Float64	`0.03`	Log del cliente: variazione del TTC PD pubblicata
`ClientOpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`1`	Indicatore numerico di variazione dell’opinione del cliente
`ExClientOpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`0`	Indicatore numerico di variazione di opinione dell’ex cliente
`CCRNotchDifferenceCBScale`	Int8	`0`	Differenza di notch del CCR sulla scala CB
`CCRNotchDifferenceClientScale`	Int8	`1`	Differenza di notch del CCR sulla scala del cliente
`ExClientPDAvg`	Float64	`0.028`	Media PD ex-cliente
`ExClientPDAvgLog`	Float64	`-3.58`	Logaritmo della media delle PD dell’ex cliente

Rating esterni (richiede licenza S&P/Fitch)

Nome campo	Schema	Esempio	Definizione
`SPFCLTRating`	Enum	`"A-"`	S&P rating a lungo termine
`SPFCLTNotch`	Int8	`12`	S&P Notch del rating a lungo termine
`FitchLTIDRating`	Enum	`"A-(EXP)"`	Rating di default a lungo termine dell’emittente di Fitch
`FitchLTIDNotch`	Int8	`12`	Fitch: variazione di notch del rating di default a lungo termine dell’emittente

​Specifiche dei dati

Specifiche dei dati