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Credit Benchmark calcola le metriche di distribuzione su contributi a 1 anno TTC PD stime per valutare la diffusione, la forma e la qualità del consenso per ogni entità - compreso quanto accordo esiste tra i contributori e se le opinioni sono sistematicamente sbilanciate in una direzione.

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Campi calcolati

Mostra come le opinioni delle banche contribuenti si distribuiscono nella scala di rating CB. Contribuito PDs sono mappati ai bucket di valutazione CB usando il metodo Scala di valutazione.CCRMin - il rating minimo nella distribuzione, derivato dal massimo contribuito PD:CCRMin=f(max⁡(PDi))\text{CCRMin} = f(\max(PD_i))CCRMax - il rating massimo, derivato dal minimo apportato PD:CCRMax=f(min⁡(PDi))\text{CCRMax} = f(\min(PD_i))f(PD)f(PD) è la funzione di mappatura della scala di valutazione che restituisce un indice di tacca.CCRMin Tacca e CCRMax Notch sono gli equivalenti numerici di questi campi - la posizione intera sulla scala di 21 punti piuttosto che l’etichetta di valutazione.
Dispersione relativa dei contributi PDs per un’entità - una misura del grado di accordo esistente tra le banche contribuenti.CCRRSD=σPDμPD\text{CCRRSD} = \frac{\sigma_{PD}}{\mu_{PD}}
  • σPD\sigma_{PD} = Deviazione standard del contributo PD stime
  • μPD\mu_{PD} = media dei contributi PD stime
I valori più bassi indicano un maggiore accordo. Pubblicato arrotondato a 1 decimale.
Asimmetria del contributo PD distribuzione - misura se le opinioni delle banche sono inclinate rispetto al consenso.CCRSkew=1n∑i=1n(PDi−μPDσPD)3\text{CCRSkew} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PD_i - \mu_{PD}}{\sigma_{PD}}\right)^3
  • PDiPD_i = Banca individuale PD stima
  • μPD\mu_{PD} = media dei contributi PD stime
  • σPD\sigma_{PD} = Deviazione standard del contributo PD stime
  • nn = Numero di banche contribuenti
Pubblicato solo quandoCCRSkew| ≥ 0.5. I valori in (-0,5, 0,5) non vengono visualizzati.
Indicatore categorico derivato da un indicatore non arrotondato CCRRSD.
LivelloCCRRSD GammaSignificato
Alto< 0.6Forte consenso; elevata fiducia nella CCR
Medio0.6 - 1.1Consenso moderato con qualche variazione
Basso≥ 1.1Significativo disaccordo; maggiore incertezza nel CCR
Indicatore categorico derivato da un indicatore non arrotondato CCRSkew.
LivelloCCRSkew GammaSignificato
Optimista< -1Le banche tendono a ridurre PDs rispetto al consenso
Equilibratoda -1 a 1,6Distribuzione bilanciata intorno al consenso
Pessimista≥ 1.6Le banche tendono ad avere un livello più alto PDs rispetto al consenso