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Credit Benchmark convalida i dati forniti per garantire risultati di consenso affidabili. Prima che inizi la convalida del PD, i contributi vengono abbinati alla corretta entità giuridica — si veda Invio dei dati per comprendere come funziona la risoluzione delle entità.

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Convalida della PD a livello di osservazione

Ogni invio mensile attraversa controlli a più livelli a livello di osservazione prima di poter contribuire al Consensus PD pubblicato. Lo scopo è identificare incongruenze nei dati o valori anomali in cui un valore di PD è sostanzialmente diverso da:
  • Altri contributi da diverse banche — un singolo valore anomalo estremo può distorcere la media di consenso. Il confronto tra i vari contributori identifica i valori anomali rispetto alla visione di mercato più ampia per quell’entità.
  • Contributi precedenti della stessa banca — le banche possono effettuare, e di fatto effettuano, declassamenti significativi in modo legittimo. La soglia in questo caso è fissata a un livello elevato per rilevare solo variazioni estreme — quelle che sono più probabilmente dovute a un errore di invio o di elaborazione piuttosto che a una vera e propria rivalutazione del credito. Le variazioni che superano la soglia vengono esaminate e approvate prima della pubblicazione.
Un’osservazione che non supera un controllo viene temporaneamente esclusa dall’idoneità al Consensus PD fino a quando non viene risolta o gestita secondo la politica.

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Regole di quarantena

Credit Benchmark applica diverse classi di controlli per convalidare i dati PD e identificare i valori anomali. La metodologia pubblicata riassume il quadro di controllo piuttosto che elencare ogni soglia interna o regola operativa.
  • Deviazione standard relativa (RSD) — deviazione standard divisa per la media dei PD forniti per un’entità; valori più elevati indicano una maggiore dispersione
  • Distanza logaritmica del PD — la distanza in scala logaritmica di un’osservazione dalla mediana dell’entità; valori negativi elevati indicano PD insolitamente bassi, valori positivi elevati indicano PD insolitamente alti
  • Tutti i controlli vengono effettuati sui PD TTC a 1 anno

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Valori anomali persistenti

Qualsiasi PD che rimanga un valore anomalo per più cicli viene trattato come un valore anomalo persistente e rimane in quarantena fino a quando:
  • Conferma del cliente — la banca conferma che la valutazione è intenzionale
  • Variazione del PD — il PD cambia per quell’entità e l’osservazione viene rivalutata
Tale processo garantisce che sia le problematiche persistenti di qualità dei dati sia le effettive variazioni di valutazione del merito di credito siano gestite in modo coerente.