Livello di osservazione PD Convalida
Ogni invio mensile passa attraverso controlli stratificati a livello di osservazione prima di poter contribuire al consenso pubblicato. Lo scopo è quello di identificare le incongruenze dei dati o i valori anomali in cui una PD valore è materialmente diverso da:- **Un singolo outlier estremo può alterare la media del consenso. Il confronto tra i vari contributori identifica i valori anomali rispetto alla visione più ampia del mercato per quell’entità.
- Precedenti contributi della stessa banca - le banche possono e fanno declassamenti consistenti in modo legittimo. La soglia è stata fissata ad un livello elevato, per cogliere solo gli spostamenti estremi, quelli che hanno più probabilità di essere un errore di presentazione o di elaborazione che una vera e propria rivalutazione del credito. Gli spostamenti che superano la soglia vengono esaminati e autorizzati prima della pubblicazione.
Un’osservazione che non supera un controllo viene temporaneamente esclusa dall’ammissibilità al consenso finché non viene cancellata o gestita in altro modo secondo la policy.
Regole di quarantena
Credit Benchmark applica diverse classi di controlli per convalidare PD dati e identificare i valori anomali. La metodologia pubblicata riassume il quadro di controllo piuttosto che elencare ogni soglia interna o regola operativa.- Deviazione Standard Relativa (RSD) - deviazione standard divisa per la media dei contributi PDs per un’entità; valori più alti indicano una dispersione più ampia
- Logaritmico PD distanza - distanza in scala logica di un’osservazione dalla mediana dell’entità; valori negativi elevati indicano valori insolitamente bassi PDsvalori positivi elevati indicano valori insolitamente alti PDs
- Tutti i controlli sono eseguiti su 1 anno TTC PDs
| Palcoscenico | Cosa recensiamo | Risultato tipico |
|---|---|---|
| Duplici | Più di un’osservazione corrente presentata dalla stessa banca per la stessa entità | Un record conservato o trattenuto per la revisione manuale |
| Spread di consenso | L’osservazione si allontana materialmente dall’attuale set di contributori | Valori insoliti messi in quarantena in attesa di revisione |
| Movimento mese su mese | PD si è mosso in modo insolito rispetto alla precedente opinione della stessa banca | Grandi spostamenti rivisti prima della pubblicazione |
| Selezione dei nuovi entranti | Contributo per la prima volta o di ritorno non coerente con il consenso esistente | Ulteriori controlli prima dell’ingresso in piscina |
| Classificazione predefinita | Come devono essere trattate le osservazioni a 10.000 bps nell’ambito della politica di pubblicazione | Casi di inadempienza tecnica e potenziale gestiti in modo coerente |
Gli outlier persistenti
Qualsiasi PD che rimane un outlier per più cicli viene trattato come un persistent outlier e rimane in quarantena fino a quando non si verifica uno dei due casi:- Conferma del cliente - la banca conferma che la vista è intenzionale
- PD cambiamento - il PD per quell’entità e l’osservazione viene rivalutata