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PD Les agrégats sont des indices de risque de crédit au niveau des portefeuilles, établis en appliquant les principes suivants Credit Benchmarkla méthodologie d’agrégation de la Commission européenne est appliquée à un univers défini d’entités. Le même processus de calcul s’applique quelle que soit la source de données ou l’ensemble d’entités utilisé Méthodologie de calcul de l’agrégat.

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Trois types d’agrégats

Indices préconstruits à l’aide de Credit Benchmark’s PD l’univers des données et des entités, segmenté en fonction des Schéma industriel CB. Il s’agit d’indices de référence prêts à l’emploi pour des segments de marché communs - entreprises américaines, entreprises financières européennes, technologies mondiales, etc.Utilisez-les pour comparer un portefeuille à une vue de marché publiée par CB.
Indices construits à partir de Credit Benchmark’s PD appliquées à votre liste d’entités spécifiques. Vous définissez l’univers et la segmentation ; nous fournissons le consensus PD et de procéder à l’agrégation.Utilisez-les lorsque vous souhaitez obtenir la vision indépendante du crédit de la CB sur votre propre portefeuille ou groupe de pairs.
Indices construits à partir **des données internes de votre banque PD agrégées selon la méthodologie CB. Applique à votre portefeuille le même processus de calcul rigoureux que celui des indices standard de CB.Utilisez-les pour une analyse cohérente des séries chronologiques de votre livre interne à l’aide d’une approche d’agrégation standardisée.

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Vues de sortie

Chaque agrégat peut être exprimé de trois manières différentes selon l’analyse :
  • Segment PD Moyenne - probabilité absolue de défaillance pour le segment à chaque instant
  • Segment PD Rebased - changement relatif par rapport à une date de référence choisie, montrant le mouvement directionnel du risque
  • Note moyenne du secteur - agrégée PD mise en correspondance avec l’échelle d’évaluation de la CB
Vue agrégée du portefeuille (rebased view)