CCR100 l’échelle de mesure permet de remédier à cette situation. Elle préserve une plus grande partie de l’environnement sous-jacent PD en mettant en correspondance les mêmes données brutes du Consensus PD en 101 godets plus étroits au lieu de 21.
CCR100 Publication
La publication d’une valeur CCR100 se fait en deux étapes. L’étape 1 est décrite en détail sur la page Consensus Credit Rating cette page se concentre sur l’étape 2.Brut PDs → Consensus PD Moyenne
Contribution TTC PDs sont calculées en moyenne pour l’ensemble des banques :
Comme il s’agit d’une recherche dans un tableau, le point médian publié PD est discrète plutôt que continue. Dans la pratique, elle est généralement très proche de la moyenne brute, mais elle n’est pas toujours exactement égale.
Quand utiliser le CCR100
Utiliser le titre CCR pour la classification des crédits, les rapports et tout autre contexte où une note en lettres est le bon résultat. Utilisez le CCR100 lorsque vous en avez besoin :- Ranger les entités au sein d’un même CCR seau - deux entités toutes deux notées
bbbpeuvent occuper des positions très différentes à l’intérieur de ce grade - Tracer les petits mouvements - un déplacement qui ne franchit pas une CCR le seuil apparaîtra toujours dans le seau CCR100
- Alimenter les modèles quantitatifs - la moyenne sous-jacente PD et le point médian du CCR100 sont des données continues plus appropriées qu’une lettre de classement catégorique