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Les Consensus Credit Rating (CCR) est Credit Benchmarkil s’agit d’une lettre d’évaluation d’une personne morale obtenue à partir d’une moyenne simple de 1 ans de cycle complet (TTC) Probabilité de défaut (PD) estimations fournies par notre réseau de banques. Nous cartographions ce consensus PD à la Credit Benchmark l’échelle d’évaluation à 21 catégories permet de produire le CCR sur l’ensemble de nos produits. CCR fournit une vision indépendante du risque de crédit basée sur les évaluations agrégées des banques ayant une peau dans le jeu - des relations de prêt réelles et une exposition réelle aux entités qu’elles évaluent.

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Credit Benchmark’s CCR Processus

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Soumission des données

Nous recevons PD des données provenant de plus de 40 banques contributrices du monde entier. Chaque banque fournit ses estimations prospectives de probabilité de défaut à un an, liées à son système de notation interne.Voir le processus de soumission des données pour plus de détails.
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Validation des données

Contribution PDs passer par un processus complet d’évaluation de la qualité de l’eau processus de validation des données afin de garantir la qualité et la cohérence avant d’entrer dans le consensus.
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moyennage

Les CCR est calculée comme une moyenne non pondérée des contributions de l’UE PDs - une opinion consensuelle sur le risque de défaut de la contrepartie.Consensus PD=1N∑i=1NPDi\text{Consensus PD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} PD_iOù ?
  • PDiPD_i = PD estimation de la banque ii
  • NN = nombre de banques contributrices (publié comme Compte des contributeurs)
  • La publication nécessite N≥2N \ge 2
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Cartographie de l'évaluation

Le consensus PD est mis en correspondance avec une lettre d’évaluation à l’aide de notre système d’évaluation de la qualité de l’eau Échelle d’évaluation tableau de consultation :CCR=f(Consensus PD)\text{CCR} = f(\text{Consensus PD})Où f(PD)f(PD) convertisseurs PD en CCR en utilisant une échelle standardisée calibrée à partir des systèmes de notation interne des banques.

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Cas d’utilisation

CCR complète les programmes internes et externes de l’Union européenne CRA en fournissant une vue agrégée du marché à partir de plusieurs institutions contributrices1:
  • Customer onboarding & credit decisioning - soutenir les décisions de crédit avec des évaluations de risque indépendantes et basées sur le marché
  • Suivi de portefeuille - suivre la qualité du crédit et identifier les risques émergents à l’aide de Consensus PD points de vue
  • Développement et étalonnage de modèles - valider et étalonner les modèles internes par rapport à des références consensuelles
  • Tarification et évaluation - éclairer les décisions de tarification par des perspectives de crédit indépendantes reflétant l’état d’esprit actuel du marché
  • Validation des risques réglementaires et de tiers - répondre aux exigences en matière de validation indépendante des risques et de gouvernance de tiers
  • Cartographie de référence de l’entité - normaliser l’identification de l’entité et la cartographie du risque de crédit dans les systèmes internes
1 Les banques contribuant à la Credit Benchmark suivent la définition de Bâle du défaut.