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Credit Benchmark calcule des indicateurs de distribution sur les estimations de PD TTC à 1 an fournies afin d’évaluer l’étendue, la forme et la qualité du consensus pour chaque entité — y compris le degré d’accord entre les contributeurs et la présence éventuelle d’un biais systématique dans une direction donnée.

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Champs calculés

Montre comment les opinions des banques contributrices se répartissent sur l’échelle de notation de la CB. Les PD fournies sont mappées aux tranches de notation de la CB à l’aide de l’Échelle de notation.CCRMin — la notation minimale de la distribution, dérivée de la PD maximale fournie :CCRMin=f(max⁡(PDi))\text{CCRMin} = f(\max(PD_i))CCRMax — la notation maximale, dérivée de la PD contributive minimale :CCRMax=f(min⁡(PDi))\text{CCRMax} = f(\min(PD_i))f(PD)f(PD) est la fonction de correspondance de l’échelle de notation renvoyant un indice de niveau.CCRMin Notch etCCRMax Notch représentent les équivalents numériques de ces champs, c’est-à-dire la position entière sur l’échelle à 21 points plutôt que le libellé de la notation.
Dispersion relative des PD fournies pour une entité — une mesure du degré de concordance entre les banques participantes.CCRRSD=σPDμPD\text{CCRRSD} = \frac{\sigma_{PD}}{\mu_{PD}}
  • σPD\sigma_{PD} = Écart-type des estimations de PD fournies
  • μPD\mu_{PD} = Moyenne des estimations de PD fournies
Des valeurs plus faibles indiquent une meilleure concordance. Publié arrondi à une décimale.
Asymétrie de la distribution des PD fournies — mesure si les opinions des banques s’écartent du consensus.CCRSkew=1n∑i=1n(PDi−μPDσPD)3\text{CCRSkew} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PD_i - \mu_{PD}}{\sigma_{PD}}\right)^3
  • PDiPD_i = Estimation de PD de chaque banque
  • μPD\mu_{PD} = Moyenne des estimations de PD fournies
  • σPD\sigma_{PD} = Écart-type des estimations de PD fournies
  • nn = Nombre de banques participantes
Publié uniquement lorsque |CCRSkew| ≥ 0,5. Les valeurs comprises entre (−0.5 et 0.5 ne sont pas affichées.
Indicateur catégoriel dérivé du CCRRSD non arrondi.
NiveauPlage CCRRSDSignification
Élevé< 0.6Fort consensus ; grande confiance dans le CCR
Moyen0.6 – 1.1Consensus modéré avec quelques variations
Faible≥ 1.1Divergence significative ; incertitude plus élevée concernant le CCR
Indicateur catégoriel dérivé de l’CCRSkew non arrondi.
NiveauCCRSkew PlageSignification
Optimiste−1Les banques ont tendance à proposer des PD inférieures à celles du consensus.
Équilibré−1 à1.6Distribution équilibrée autour du consensus
Pessimiste≥ 1.6Les banques ont tendance à attribuer des PD plus élevées que le consensus.
Last modified on April 25, 2026