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Avant d’intégrer une nouvelle banque contributrice, Credit Benchmark effectue une analyse structurée pour s’assurer que les données peuvent être incluses dans le consensus. Ces discussions peuvent se dérouler parallèlement à d’autres travaux d’intégration des clients. Nous passons en revue les modèles et les données des contributeurs, examinons **les échantillons PD et travailler en collaboration avec les équipes du client et les propriétaires des données pour enquêter sur les aberrations ou les différences potentielles par rapport à l’historique et aux pairs. Les problèmes sont résolus avant le go-live.

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Examen préalable à l’embarquement

Dans le cadre de cette analyse, nous :
  • Vérifier PD champ d’application et définitions - 1 an TTC; senior unsecured ; wholesale/commercial book ; default definition alignment
  • Évaluer PD échelle - confirmer si l’échelle de la banque PD l’échelle s’aligne sur celle des autres contributeurs ou si les pratiques sont incompatibles avec celles des contributeurs existants
  • Examiner les soumissions d’échantillons pour détecter les anomalies - dispersion/RSD, mouvements importants ; confirmer les valeurs aberrantes avec la banque
  • Valider les identifiants et l’approche de la cartographie - soutenir la résolution précise des entités (LEI/ticker lorsqu’il est disponible)
Dans certains cas, Credit Benchmark a choisi de ne pas inclure les données fournies dans le consensus. CB recevra toujours ces points de données à des fins de rapport et de concordance, mais ne les utilisera pas lors de la publication CCRs.

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Questionnaire d’accueil

Les contributeurs remplissent un questionnaire méthodologique structuré confirmant l’éligibilité et la comparabilité des contributions PDsil s’agit de mettre en place un système de gestion des données, de documenter les pratiques en matière de gouvernance et de données, et d’établir une préparation opérationnelle pour les soumissions en cours.

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Ce que nous confirmons dans chaque domaine

  • 1 an TTC débiteur PDs
  • Non garanti de premier rang
  • Livre de gros/commercial
  • Éléments hors du champ de l’enquête (au niveau de l’établissement, de la vente au détail, de l’adossement à des actifs)
exemple : Faites votre 1 an PDs représentent le niveau du débiteur TTC les points de vue sur l’exposition aux risques non garantis de premier rang dans le livre de gros/commercial ?
  • Alignement sur la définition de Bâle du défaut (ou équivalent juridictionnel)
exemple : Quelle définition par défaut appliquez-vous en production ?
  • Validation du modèle
  • Approbations et dérogations
  • Liste de surveillance et alerte précoce
  • Déclencheurs de reclassement
  • Cadence de révision
exemple : Comment les dérogations de notation sont-elles soulevées, approuvées et suivies ?
  • Aperçu mensuel minimum
  • Dates limites
  • Règles de remplacement et de reconduction
exemple : Quel est votre calendrier de soumission mensuel et comment gérez-vous les remplissages/corrections ?
  • Identifiants (LEI, téléscripteur, numéros d’identification nationaux)
  • Notation interne
  • PD et la date d’entrée en vigueur
  • Modèle ou tableau de bord
  • Firmographie
  • Non-collecte explicite : pas de données sur l’établissement, l’exposition, l’IPMM ou les données financières
exemple : Quels identifiants allez-vous fournir par débiteur et quelle couverture attendez-vous ?
  • Garanties et rehaussements de crédit
  • Entité consolidée ou entité juridique
  • Succursales et filiales
  • Fonds et SPV
  • Souverains et secteur public
exemple : Comment traitez-vous les garanties et les structures de groupe ?
  • Notification des changements de modèles et des réétalonnages
  • Dérive méthodologique
  • Limites connues des données
exemple : Comment allez-vous informer le CB des changements de modèle ou des recalibrages ?
  • Méthode de transport sécurisée
  • Contacts opérationnels et d’escalade
exemple : Quelle méthode de transfert sécurisée allez-vous utiliser et qui sont les personnes de contact ?