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Avant l’intégration d’une nouvelle banque contributrice, Credit Benchmark mène une analyse structurée afin de vérifier que les données sont aptes à être incluses dans le consensus. Ces discussions peuvent être menées en parallèle avec d’autres processus d’intégration de clients. Nous examinons les modèles et les données des contributeurs, étudions des échantillons de fichiers PD et collaborons avec les équipes clientes et les propriétaires de données pour identifier d’éventuelles valeurs aberrantes ou écarts par rapport à l’historique et aux pairs. Les problèmes confirmés sont résolus avant la mise en service.

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Examen préalable à l’intégration

Dans le cadre de cette analyse, nous :
  • Vérifier la portée et les définitions de la PD — TTC à 1 an ; senior non garanti ; portefeuille de gros/commercial ; harmonisation des définitions de défaut
  • Évaluer l’échelle des PD — vérifier si l’échelle de PD de la banque s’aligne sur celle des autres contributeurs ou si les pratiques sont incohérentes avec celles des contributeurs existants
  • Contrôler les données transmises à la recherche d’anomalies (dispersion/RSD, variations significatives) et confirmer les valeurs aberrantes auprès de la banque.
  • Validation des identifiants et de l’approche de correspondance — garantir une identification précise des entités (LEI/code mnémonique lorsque disponible)
Dans certains cas, Credit Benchmark a choisi de ne pas inclure les données fournies dans le consensus. CB continuera de recevoir ces données à des fins de reporting et de concordance, mais ne les utilisera pas lors de la publication des CCR.

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Questionnaire d’intégration

Les contributeurs remplissent un questionnaire méthodologique structuré confirmant l’éligibilité et la comparabilité des PD fournies, documentant les pratiques en matière de gouvernance et de données, et établissant l’état de préparation opérationnelle pour les soumissions continues.

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Ce que nous confirmons dans chaque domaine

  • PD des débiteurs à 1 an (TTC)
  • Senior non garanti
  • Portefeuille de gros/commercial
  • Éléments hors champ (au niveau de la facilité, de détail, adossés à des actifs)
Exemple : Vos PD à 1 an représentent-elles des estimations TTC au niveau du débiteur pour les expositions senior non garanties du portefeuille de gros/commercial ?
  • Alignement sur la définition du défaut selon Bâle (ou son équivalent juridictionnel)
Exemple : Quelle définition du défaut appliquez-vous en production ?
  • Validation des modèles
  • Approvations et dérogations
  • Liste de surveillance et alertes précoces
  • Déclencheurs de notation
  • Fréquence des examens
Exemple : Comment les dérogations de notation sont-elles soulevées, approuvées et suivies ?
  • Instantané mensuel minimum
  • Dates limites
  • Règles de rétrospection et de projection
Exemple : Quel est votre calendrier de soumission mensuel et comment gérez-vous les données rétroactives ou les corrections ?
  • Identifiants (LEI, code boursier, numéros d’identification nationaux)
  • Notation interne
  • Probabilité de défaut (PD) et date de référence
  • Modèle ou grille d’évaluation
  • Données sur l’entreprise
  • Non-collecte explicite : aucune donnée relative aux facilités, aux expositions, aux informations non publiques (MNPI) ou aux données financières
Exemple : Quels identifiants fournirez-vous par débiteur et quelle couverture prévoyez-vous ?
  • Garanties et rehaussements de crédit
  • Groupe consolidé vs entité juridique
  • Succursales et filiales
  • Fonds et entités ad hoc
  • États souverains et secteur public
Exemple : Comment traitez-vous les garanties et les structures de groupe ?
  • Notification des modifications et des recalibrages de modèles
  • Dérive méthodologique
  • Limites connues des données
Exemple : Comment informerez-vous CB des modifications de modèle ou des recalibrages ?
  • Mode de transfert sécurisé
  • Contacts opérationnels et d’escalade
Exemple : Quelle méthode de transfert sécurisé utiliserez-vous et qui sont les interlocuteurs ?
Last modified on April 25, 2026