Observasjonsnivå PD Validering
Hver månedlige innsending går gjennom flere kontrollnivåer på observasjonsnivå før den kan bidra til den publiserte konsensusrapporten. Formålet er å identifisere datainkonsistenser eller ekstremverdier der en PD verdien er vesentlig forskjellig fra:- Andre bidrag fra ulike banker - en enkelt ekstremverdi kan forvrenge konsensusgjennomsnittet. Sammenligning på tvers av bidragsytere identifiserer verdier som er unormale i forhold til det bredere markedssynet for den aktuelle enheten.
- Tidligere bidrag fra samme bank - bankene kan foreta store nedgraderinger, og gjør det også med rette. Terskelen her er satt høyt for å fange opp kun ekstreme endringer - den typen som mer sannsynlig er en innsendings- eller behandlingsfeil enn en reell kredittrevurdering. Flyttinger som krysser terskelen, blir gjennomgått og godkjent før publisering.
En observasjon som ikke består en kontroll, blir midlertidig ekskludert fra konsensuskvalifisering inntil den er klarert eller håndtert på annen måte i henhold til retningslinjene.
Karanteneregler
Credit Benchmark bruker flere klasser av kontroller for å validere PD data og identifisere ekstremverdier. Den publiserte metodikken oppsummerer kontrollrammeverket i stedet for å liste opp hver eneste interne terskelverdi eller handlingsregel.- Relativt standardavvik (RSD) - standardavvik dividert med gjennomsnittet på tvers av bidragsyterne PDs for en enhet; høyere verdier indikerer større spredning
- Logaritmisk PD avstand - logaritmisk avstand for en observasjon fra enhetens median; store negative verdier indikerer uvanlig lav PDsstore positive verdier indikerer uvanlig høy PDs
- Alle kontroller utføres på 1-års TTC PDs
| Scene | Hva vi vurderer | Typisk resultat |
|---|---|---|
| Duplikater | Mer enn én aktuell observasjon innsendt av samme bank for samme enhet | Én journal beholdes eller holdes tilbake for manuell gjennomgang |
| Konsensusspredning | Observasjonen ligger vesentlig unna det nåværende settet av bidragsytere | Uvanlige verdier satt i karantene i påvente av gjennomgang |
| Bevegelse fra måned til måned | PD har beveget seg uvanlig langt i forhold til samme banks tidligere syn | Store trekk gjennomgås før publisering |
| Screening av nye deltakere | Førstegangsbidrag eller tilbakevendende bidrag som ikke er i samsvar med eksisterende konsensus | Ekstra kontroll før du går inn i bassenget |
| Standardklassifisering | Hvordan 10 000 bps-observasjoner skal behandles i henhold til publiseringspolicyen | Teknisk og potensiell misligholdssaker håndteres konsekvent |
Vedvarende uteliggere
Alle PD som forblir en outlier i flere sykluser, behandles som en vedvarende outlier og forblir i karantene til enten- Kundebekreftelse - banken bekrefter at visningen er tilsiktet
- PD endring - den PD endres for den aktuelle enheten, og observasjonen evalueres på nytt