Credit Benchmark’s CCR-prosess
Innsending av data
Vi mottar PD-data fra over 40 bidragende banker over hele verden. Hver bank leverer sine 1-års fremtidsrettede PD-estimater for sannsynlighet for mislighold knyttet til sine interne ratingsystemer.Se «prosess for innlevering av data» for detaljer.
Datavalidering
Innrapporterte PD-er gjennomgår en omfattende kvalitetskontroll (datavalideringsprosess) for å sikre kvalitet og konsistens før de inngår i konsensusen.
Gjennomsnittlig PD
CCR beregnes som et enkelt, uveid gjennomsnitt av innrapporterte PD-er — en konsensusoppfatning av motpartens misligholdsrisiko.Hvor:
- = PD-estimat fra bank
- = antall bidragende banker (publisert som Antall bidragsytere)
- Publisering krever
Ratingkartlegging
Konsensus-PD er tilordnet en bokstavrating ved hjelp av vår oppslagstabell «Ratingskala»:Der konverterer PD-verdier til CCR-kategorier ved hjelp av en standardisert skala kalibrert fra bankenes interne ratingsystemer.
Bruksområder
CCR utfyller interne ratinger og ratinger fra kredittvurderingsbyråer ved å gi et samlet markedsbilde fra flere bidragsytere1:- Kundeonboarding og kredittbeslutninger — støtt kredittbeslutninger med uavhengige, markedsbaserte risikovurderinger
- Porteføljeovervåking — spore kredittkvalitet og identifisere nye risikoer ved hjelp av konsensus-PD-vurderinger
- Modellutvikling og kalibrering — valider og kalibrer interne modeller mot konsensusreferanseverdier
- Prising og verdsettelse — ta prissettingsbeslutninger basert på uavhengige kredittperspektiver som gjenspeiler dagens markedssentiment
- Regulatorisk validering og tredjeparts risikovalidering — oppfyll krav til uavhengig risikovalidering og styring fra tredjepart
- Kartlegging av enhetsreferanser — standardiser identifisering av enheter og kartlegging av kredittrisiko på tvers av interne systemer