Hopp til hovedinnhold
The Consensus Credit Rating (CCR) er Credit Benchmark’s kjernetilbud - en bokstavrating for en juridisk enhet utledet fra et enkelt gjennomsnitt av 1 års gjennomgående syklus (TTC) Sannsynlighet for mislighold (PD) estimater fra vårt nettverk av banker. Vi kartlegger denne konsensusen PD til Credit Benchmark 21-kategoriers vurderingsskala for å produsere CCR som vises på tvers av produktene våre. CCR gir et uavhengig syn på kredittrisiko basert på de aggregerte vurderingene til banker med skin in the game - faktiske utlånsforhold og reell eksponering mot enhetene de vurderer.

​
Credit Benchmark’s CCR Prosess

1

Innsending av data

Vi mottar PD data fra over 40 bidragsytende banker over hele verden. Hver bank oppgir sine 1-årige fremtidsrettede misligholdssannsynlighetsestimater knyttet til sine interne ratingsystemer.Se prosessen for innsending av data for mer informasjon.
2

Validering av data

Bidratt PDs gå gjennom en omfattende datavalideringsprosessen for å sikre kvalitet og konsistens før konsensus inngås.
3

PD Gjennomsnittsberegning

Den CCR beregnes som et enkelt, uvektet gjennomsnitt av innbetalte PDs - en omforent oppfatning av motpartens misligholdsrisiko.Consensus PD=1N∑i=1NPDi\text{Consensus PD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} PD_iHvor?
  • PDiPD_i = PD estimat fra bank ii
  • NN = antall bidragsytende banker (publisert som Telling av bidragsytere)
  • Publisering krever N≥2N \ge 2
4

Kartlegging av rangering

Konsensus PD mappes til en bokstavvurdering ved hjelp av vår Vurderingsskala oppslagstabell:CCR=f(Consensus PD)\text{CCR} = f(\text{Consensus PD})Hvor f(PD)f(PD) konvertitter PD verdier inn i CCR ved hjelp av en standardisert skala kalibrert fra bankenes interne ratingsystemer.

​
Brukssaker

CCR utfyller interne og CRA vurderinger ved å gi et aggregert markedssyn fra flere bidragsytende institusjoner1:
  • Kundeinnpassing og kredittbeslutninger - støtte kredittbeslutninger med uavhengige, markedsbaserte risikovurderinger
  • Porteføljeovervåking - følg med på kredittkvaliteten og identifiser nye risikoer ved hjelp av Consensus PD synspunkter
  • Modellutvikling og kalibrering - validering og kalibrering av interne modeller mot konsensusreferanser
  • Prissetting og verdsettelse - gi grunnlag for prisingsbeslutninger med uavhengige kredittperspektiver som gjenspeiler den aktuelle markedssentimentet
  • Regulatorisk og tredjeparts risikovalidering - oppfyller kravene til uavhengig risikovalidering og tredjepartsstyring
  • Enhetsreferansekartlegging - standardiser identifisering av enheter og kartlegging av kredittrisiko på tvers av interne systemer
1 Banker som bidrar til Credit Benchmark følger Basel-definisjonen av mislighold.