Hopp til hovedinnhold
Credit Benchmark beregner distribusjonsberegninger på bidrag fra 1 år TTC PD estimater for å vurdere spredning, form og kvalitet på konsensus for hver enhet - inkludert hvor stor enighet det er blant bidragsyterne, og om synspunktene er systematisk skjevt fordelt i én retning.

​
Beregnede felt

Viser hvordan de innleverte bankoppfatningene fordeler seg på CBs ratingskala. Bidratt PDs mappes til CB-klassifiseringsbøtter ved hjelp av Vurderingsskala.CCRMin - den laveste vurderingen i fordelingen, avledet fra det maksimale bidraget PD:CCRMin=f(max⁡(PDi))\text{CCRMin} = f(\max(PD_i))CCRMax - den maksimale vurderingen, avledet fra minimumsbidraget PD:CCRMax=f(min⁡(PDi))\text{CCRMax} = f(\min(PD_i))f(PD)f(PD) er funksjonen for tilordning av vurderingsskalaen som returnerer en hakkindeks.CCRMin Notch og CCRMax Notch er den numeriske ekvivalenten til disse feltene - heltallsposisjonen på den 21-punkts skalaen i stedet for vurderingsetiketten.
Relativ spredning av bidragsytere PDs for en enhet - et mål på hvor stor enighet det er blant bankene som bidrar.CCRRSD=σPDμPD\text{CCRRSD} = \frac{\sigma_{PD}}{\mu_{PD}}
  • σPD\sigma_{PD} = Standardavviket til den medvirkende PD anslag
  • μPD\mu_{PD} = Gjennomsnitt av bidrag PD anslag
Lavere verdier indikerer høyere enighet. Publisert avrundet til 1 desimal.
Asymmetri av bidraget PD fordeling - måler om bankenes syn er skjevt fordelt i forhold til konsensus.CCRSkew=1n∑i=1n(PDi−μPDσPD)3\text{CCRSkew} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PD_i - \mu_{PD}}{\sigma_{PD}}\right)^3
  • PDiPD_i = Individuell bank PD estimat
  • μPD\mu_{PD} = Gjennomsnitt av bidrag PD anslag
  • σPD\sigma_{PD} = Standardavviket til den medvirkende PD anslag
  • nn = Antall bidragsytende banker
Publiseres kun nårCCRSkew| ≥ 0.5. Verdier i (-0,5, 0,5) vises ikke.
Kategorisk indikator avledet fra uavrundet CCRRSD.
NivåCCRRSD RekkeviddeBetydning
Høyt< 0.6Sterk konsensus; høy tillit til CCR
Medium0.6 - 1.1Moderat konsensus med noe variasjon
Lav≥ 1.1Betydelig uenighet; høyere usikkerhet i CCR
Kategorisk indikator avledet fra uavrundet CCRSkew.
NivåCCRSkew RekkeviddeBetydning
Optimistisk< -1Bankene tenderer mot lavere PDs enn konsensus
Balansert-1 til 1,6Fordeling balansert rundt konsensus
Pessimistisk≥ 1.6Bankene tenderer mot høyere PDs enn konsensus