CCR-fordelingsfelt - Credit Benchmark Docs

CCR maks. og CCR min.

Viser hvordan de bidragende bankenes synspunkter fordeler seg på CB-ratingskalaen. Innrapporterte PD-er tilordnes til CB-ratingskategorier ved hjelp av «Ratingkala».CCRMin — den laveste ratingen i fordelingen, avledet fra den høyeste innrapporterte PD:

\text{CCRMin} = f(\max(PD_i))

CCRMax — den høyeste ratingen, avledet fra den laveste innrapporterte PD:

\text{CCRMax} = f(\min(PD_i))

f(PD)

er kartleggingsfunksjonen for ratingskalaen som returnerer et trinnindeks.CCRMin Notch ogCCRMax Notch er de numeriske ekvivalenter til disse feltene — heltallposisjonen på 21-punktsskalaen i stedet for ratingetiketten.

CCRRSD

Relativ spredning av innrapporterte PD-er for en enhet — et mål på hvor stor enighet det er blant de bidragende bankene.

\text{CCRRSD} = \frac{\sigma_{PD}}{\mu_{PD}}

$\sigma_{PD}$ = Standardavvik for innrapporterte PD-estimater
$\mu_{PD}$ = Gjennomsnitt av innrapporterte PD-estimater

Lavere verdier indikerer større samsvar. Publiseres avrundet til én desimal.

CCRSkew

Asymmetri i fordelingen av innrapporterte PD-verdier — måler om bankenes synspunkter avviker fra konsensus.

\text{CCRSkew} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PD_i - \mu_{PD}}{\sigma_{PD}}\right)^3

$PD_i$ = PD-estimat for den enkelte bank
$\mu_{PD}$ = Gjennomsnitt av innrapporterte PD-estimater
$\sigma_{PD}$ = Standardavvik for innrapporterte PD-estimater
$n$ = Antall bidragende banker

Publiseres kun når |CCRSkew| ≥ 0,5. Verdier i (−0.5, 0.5) vises ikke.

Indikator for samsvar

Kategorisk indikator avledet från uavrundet CCRRSD.

Nivå	CCRRSD-intervall	Betydning
Høy	< 0.6	Sterk konsensus; høy tillit til CCR
Middels	0.6 – 1.1	Moderat konsensus med noe variasjon
Lav	≥ 1.1	Betydelig uenighet; høyere usikkerhet i CCR

Indikator for ekstremverdier

Kategorisk indikator avledet fra uavrundet CCRSkew.

Nivå	CCRSkew Område	Betydning
Optimistisk	< −1	Bankene tenderer mot lavere PDs enn konsensus
Balansert	−1 til 1.6	Fordelingen er balansert rundt konsensus
Pessimistisk	≥ 1.6	Bankene tenderer mot høyere PDs enn konsensus

​Beregnede felt

Beregnede felt