Validación de la PD a nivel de observación
Cada envío mensual atraviesa controles escalonados a nivel de observación antes de contribuir al Consenso publicado. El objetivo es identificar inconsistencias en los datos o valores atípicos en los que un valor de PD difiera sustancialmente de:- Aportaciones de otros bancos: un único valor atípico extremo puede sesgar la media consensuada. La comparación entre contribuyentes identifica los valores que resultan anómalos en relación con la visión general del mercado para esa entidad.
- Aportaciones anteriores del mismo banco: los bancos pueden realizar, y de hecho realizan, rebajas de calificación importantes de forma legítima. El umbral se ha fijado en un nivel elevado para detectar únicamente cambios extremos, es decir, aquellos que tienen más probabilidades de ser un error de envío o de procesamiento que una reevaluación crediticia genuina. Los movimientos que superan el umbral se revisan y se aprueban antes de su publicación.
Una observación que no supere un control queda temporalmente excluida de la elegibilidad para el consenso hasta que se resuelva o se gestione de otro modo según la política.
Reglas de cuarentena
Credit Benchmark aplica varias clases de comprobaciones para validar los datos de PD e identificar valores atípicos. La metodología publicada resume el marco de control en lugar de enumerar todos los umbrales internos o reglas operativas.- Desviación estándar relativa (RSD): desviación estándar dividida por la media de las PD aportadas para una entidad; los valores más altos indican una mayor dispersión
- Distancia logarítmica de la PD: la distancia en escala logarítmica de una observación con respecto a la mediana de la entidad; los valores negativos elevados indican PDs inusualmente bajas, mientras que los valores positivos elevados indican PDs inusualmente altas
- Todas las comprobaciones se realizan sobre las PDs TTC a 1 año
| Etapa | Lo que revisamos | Resultado típico |
|---|---|---|
| Duplicados | Se retiene una única registro o se envía a revisión manual. | Se mantiene un registro para revisión manual. |
| Diferencial de consenso | La observación se aleja significativamente del conjunto actual de contribuyentes | Valores atípicos puestos en cuarentena a la espera de revisión |
| Evolución mensual | La PD ha experimentado un desplazamiento inusualmente amplio con respecto a la opinión anterior del mismo banco | Revisión de las variaciones importantes antes de la publicación |
| Selección de nuevos participantes | Contribución inicial o recurrente incompatible con el consenso existente | Se aplica un escrutinio adicional antes de la inclusión en el conjunto. |
| Clasificación de impagos | Cómo deben tratarse las observaciones de 10 000 pb en el marco de la política de publicación | Los casos de impago técnico y potencial se tratan de manera coherente. |
Valores atípicos persistentes
Cualquier PD que siga siendo un valor atípico durante varios ciclos se trata como un valor atípico persistente y permanece en cuarentena hasta que:- Confirmación del cliente: el banco confirma que la opinión es intencionada
- Cambio de PD: la PD de esa entidad cambia y se reevalúa la observación.