Diccionario de datos - Credit Benchmark Docs

Referencia campo por campo de todos los datos de CB disponibles, organizados por nivel de acceso. Utilice esta página para consultar nombres de campos, esquemas, ejemplos y requisitos de autorización.

Si desea conocer exactamente qué campos están disponibles para su cuenta a través de la API, llame a GET /analytics/v2/metadata/columns —le devolverá directamente los campos a los que tiene acceso, los tipos de datos y los indicadores de autorización.

Especificaciones de datos

A continuación se clasifican por tipo los campos disponibles en la función de la API de datos, para facilitar su consulta.

Campos estándar
Campos de derechos

Identificación de la entidad

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_ID`	Cadena	`"CB0000000121"`	Identificador único de Credit Benchmark para la entidad de riesgo
`CB_Legal_Name`	Cadena	`"JPMorgan Chase & Co."`	Denominación legal de la entidad de riesgo tal y como figura en los sistemas de Credit Benchmark
`CB_LEI`	Cadena	`"5493000X0X4X4X4X4X4X"`	El identificador de entidad jurídica es un identificador único asignado a entidades de todo el mundo.
`CB_PrimaryEquity_ISIN`	Cadena	`"US46625H1005"`	Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN), un identificador único para los valores
`CB_PrimaryEquity_Ticker`	Cadena	`"JPM"`	Símbolo bursátil de las entidades que cotizan en bolsa
`CB_Ultimate_Parent_CBId`	Cadena	`"CB0000000121"`	Identificador único de Credit Benchmark para la entidad matriz última
`CB_Ultimate_Parent_Legal_Name`	Cadena	`"JPMORGAN CHASE & CO"`	Denominación legal de la entidad matriz última
`CB_Ultimate_Parent_Country`	Categórico	`"United States"`	País de riesgo de la entidad matriz última

Clasificación sectorial

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Entity_Type`	Categórico	`"Corporates"`	Tipo de entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CB_Entity_Sub_Type`	Categórico	`"Corporates"`	Subtipo de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CB_Industry`	Categórico	`"Financials"`	El sector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CB_Super_Sector`	Categórico	`"Financials"`	El «SuperSector» de la entidad de riesgo tal y como lo define el Credit Benchmark
`CB_Sector`	Categórico	`"Banks"`	El sector de la entidad de riesgo tal y como lo define Credit Benchmark
`CB_Sub_Sector`	Categórico	`"Diversified Banks"`	El subsector de la entidad de riesgo tal y como lo define el Credit Benchmark

Clasificación geográfica

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Country`	Categórico	`"United States"`	País de riesgo de la entidad de riesgo, según la definición de Credit Benchmark.
`CB_Country_ISO`	Categórico	`"US"`	Código ISO del país de riesgo de la entidad, según la definición de Credit Benchmark.
`CB_Country_of_Domicile`	Categórico	`"United States"`	País de domicilio
`CB_Subdivision`	Categórico	`"New York"`	Subdivisión del país de riesgo (p. ej., estado de EE. UU., provincia canadiense)
`CB_Subdivision_Name`	Categórico	`"New York"`	Nombre de visualización de la subdivisión para el país de riesgo
`CB_Subdivision_ISO`	Categórico	`"US-NY"`	Código ISO 3166-2 correspondiente a la subdivisión del país de riesgo
`CB_Subdivision_Region`	Categórico	`"Northeast"`	Clasificación regional de la subdivisión (p. ej., región del censo de EE. UU.)
`CB_Region`	Categórico	`"North America"`	Región de la entidad de riesgo según Credit Benchmark
`CB_Region_Group`	Categórico	`"Developed Markets"`	Agrupación regional de alto nivel utilizada en la clasificación geográfica de Credit Benchmark

Características de la entidad

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Entity_Structure`	Categórico	`"Parent"`	Clasificación de la estructura de la entidad
`CB_CRA_Rated`	Categórico	`"Rated"`	Si la entidad cuenta con una calificación de una agencia de calificación crediticia (CRA) externa
`CB_Public_Company`	Booleano	`true`	Si la entidad de riesgo es una sociedad cotizada (1) o una sociedad no cotizada (0)

Campos principales de CCR

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Effective_Date_ID`	UInt32	`20241201`	Identificador de fecha de vigencia
`CB_Effective_Date`	Fecha	`2024-12-01`	Fecha de entrada en vigor del registro
`CB_CCR_100_PDMid`	Float64	`0.008`	La calificación de consenso de Credit Benchmark expresada en una escala de 100 puntos, asignada a su PD de punto medio equivalente
`CB_CCR_100_PDMid_Log`	Float64	`-4.83`	Logaritmo del punto medio de la PD en la escala de 100 puntos
`CB_CCR_21_PDMid`	Float64	`0.012`	La calificación de consenso de Credit Benchmark expresada en una escala de 21 puntos, asignada a su PD de punto medio equivalente
`CB_CCR_100_Notch`	Int8	`8`	La calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 100 puntos
`CB_CCR_21_Notch`	Int8	`8`	El valor de nivel correspondiente a la calificación crediticia de consenso
`CB_CCR`	Enumeración	`"AA-"`	La calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 21 puntos
`CB_IG_HY`	Categórico	`"investment_grade"`	Las entidades con una `CB_CCR` de bbb- o superior se consideran de grado de inversión, mientras que las entidades con una calificación de bb+ o inferior se consideran de alto rendimiento

Distribución del CCR

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_CCR_RSD`	Float32	`0.15`	La desviación estándar relativa mide la dispersión de las contribuciones utilizadas para calcular la calificación crediticia de consenso, redondeada a un decimal.
`CB_CCR_Standard_Deviation`	Float32	`0.15`	Desviación estándar de las contribuciones utilizadas para calcular la calificación crediticia de consenso
`CB_CCR_Skew`	Float32	`0.05`	La asimetría mide el grado de sesgo de la distribución de las estimaciones de la PD utilizadas para determinar la calificación de consenso. No se facilitarán los valores comprendidos entre -0.5 y 0.5
`CB_CCR_Agreement_Indicator`	Categórico	`"high"`	Basado en valores no redondeados `CB_CCR_RSD`; cuando `CB_CCR_RSD` 0.6, entonces «Alto»; cuando `CB_CCR_RSD` >= 0.6 Y < 1.1, entonces «Medio»; cuando `CB_CCR_RSD` >= 1.1, entonces «Bajo»
`CB_CCR_Outlier_Indicator`	Categórico	`"balanced"`	Basado en valores no redondeados `CB_CCR_Skew`; cuando `CB_CCR_Skew` -1, entonces «Optimista»; cuando `CB_CCR_Skew` >= -1 y < 1.6, entonces «Equilibrado»; cuando `CB_CCR_Skew` >= 1.6, entonces «Pesimista»
`CB_CCR_Max`	Enumeración	`"A"`	Observación máxima (es decir, la calidad crediticia más alta) utilizada en la calificación de consenso
`CB_CCR_Max_Notch`	Int8	`11`	Nivel máximo de CCR
`CB_CCR_Min`	Enumeración	`"A-"`	Observación mínima (es decir, la calidad crediticia más baja) utilizada en la calificación de consenso
`CB_CCR_Min_Notch`	Int8	`12`	Nivel mínimo de CCR
`CB_CCR_Contributor_Count`	Categórico	`"5"`	Número de aportaciones de una entidad jurídica concreta. La profundidad «MIN» indica que hay menos de 5 aportaciones
`CB_CCR_Source`	Categórico	`"Consensus"`	Indicación de los datos subyacentes utilizados en los cálculos de Credit Benchmark: «Consenso» o «Implícito»

Indicadores de cambio de calificación

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_CCR_Opinion_Change_Indicator`	Categórico	`"Stable"`	Indicador de opinión basado en la evolución intermensual de las observaciones subyacentes: «Mejorando» (reclasificaciones al alza netas), «Deteriorándose» (reclasificaciones a la baja netas) o «Estable» (sin cambios significativos)
`CB_CCR_Opinion_Change_Indicator_Numeric`	Int8	`-1`	Indicador numérico de cambio de opinión
`CB_CCR_Rating_Change_1M`	Int8	`0`	Variación del nivel de CCR con respecto al mes anterior; los valores positivos indican mejoras, los negativos indican rebajas y 0 indica que no ha habido cambios
`CB_CCR_Rating_Change_3M`	Int8	`-1`	Variación del nivel de CCR en los últimos tres meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_6M`	Int8	`-1`	Variación del nivel de CCR en los últimos 6 meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_9M`	Int8	`-2`	Variación del nivel de CCR en los últimos 9 meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_12M`	Int8	`-2`	Variación del nivel de CCR en los últimos 12 meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)

Datos del cliente (requiere condición de cliente colaborador)

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`Client_Legal_Name`	Cadena	`"Client Bank Corp"`	Nombre de la entidad del cliente
`Client_Primary_Identification_Code`	Cadena	`"CLIENT123"`	Identificador principal de la entidad asignado por el cliente
`Client_Industry`	Categórico	`"Financials"`	Clasificación del sector del cliente
`Client_Entity_Type`	Categórico	`"financial_institution"`	Tipo de entidad del cliente
`Client_PD_Estimate`	Float64	`0.025`	Probabilidad de impago del cliente a lo largo del ciclo
`Client_PD_Estimate_Log`	Float64	`-3.69`	Logaritmo de la PD TTC del cliente
`Client_Rating_CB_Scale`	Enumeración	`"A-"`	Calificación del cliente en la escala de CB
`Client_Rating_CB_Scale_Notch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente en la escala de bonos corporativos
`CB_Rating_Ex_Client_CB_Scale`	Categórico	`"A"`	Calificación del excliente en la escala de CB
`CB_CCR_Client_Master_Scale`	Cadena	`"Internal Grade 6"`	Calificación crediticia de consenso asignada a la escala maestra del cliente
`Client_Rating_Client_Scale`	Categórico	`"Internal Grade 6"`	Calificación del cliente en la escala del cliente
`CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale`	Categórico	`"Internal Grade 5"`	Calificación del excliente en la escala del cliente
`Client_Rating_Client_Scale_Notch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente en la escala del cliente
`CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale_Notch`	Int8	`11`	Nivel de calificación del excliente en la escala del cliente
`Client_Rating_Client_Scale_Normalised_Notch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente normalizado a la escala maestra
`Client_Scale_Normalised_Rating`	Enumeración	`"A-"`	Calificación del cliente normalizada a la escala de CB
`Client_Rating_Client_Scale_Name`	Categórico	`"Internal Grade 6"`	Etiqueta de calificación del cliente en la escala del cliente
`Client_Log_TTC_PD_Change`	Float64	`0.05`	Registro del cliente: variación de la PD del TTC
`ClientLogTTCPDChangePublishAdjusted`	Float64	`0.03`	Registro del cliente: publicación del cambio en la PD de TTC
`Client_Opinion_Change_Indicator_Numeric`	Int8	`1`	Indicador numérico de cambio de opinión del cliente
`CB_Opinion_Change_Indicator_Numeric_Ex_Client`	Int8	`0`	Indicador numérico de cambio de opinión del excliente
`CB_CCR_Notch_Diff_CB_Scale`	Int8	`0`	Diferencia de nivel de CCR en la escala de bonos convertibles
`CB_CCR_Notch_Diff_Client_Scale`	Int8	`1`	Diferencia de nivel de CCR en la escala del cliente
`CB_PD_Average_Ex_Client`	Float64	`0.028`	Media de la PD de clientes antiguos
`CB_PD_Average_Ex_Client_Log`	Float64	`-3.58`	Logaritmo de la media de la PD de exclientes

Calificaciones externas (se requiere licencia de S&P/Fitch)

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`SP_ForeignCurrencyLongTerm`	Enumeración	`"A-"`	S&P calificación a largo plazo
`SP_ForeignCurrencyLongTerm_Notch`	Int8	`12`	S&P nivel de calificación a largo plazo
`Fitch_LongTermIssuerDefaultRating`	Enumeración	`"A-(EXP)"`	Calificación de impago a largo plazo del emisor de Fitch

​Especificaciones de datos

Especificaciones de datos