Diccionario de datos - Credit Benchmark Docs

Referencia campo por campo de todos los datos de CB disponibles, organizados por nivel de acceso. Utilice esta página para consultar nombres de campos, esquemas, ejemplos y requisitos de autorización.

Si desea conocer exactamente qué campos están disponibles para su cuenta a través de la API, llame a GET /analytics/v2/metadata/columns — le devolverá directamente los campos a los que tiene acceso, los tipos de datos y los indicadores de autorización.

Especificaciones de datos

A continuación, los campos disponibles en la función de la API de datos se clasifican por tipo para facilitar su consulta rápida.

Campos estándar
Campos de derechos

Identificación de la entidad

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_ID`	Cadena	`"CB0000000121"`	Identificador único de Credit Benchmark para la entidad de riesgo
`CB_Legal_Name`	Cadena	`"JPMorgan Chase & Co."`	Denominación legal de la entidad de riesgo tal y como figura en los sistemas de Credit Benchmark
`CB_LEI`	Cadena	`"5493000X0X4X4X4X4X4X"`	El identificador de entidad jurídica es un código único asignado a entidades a nivel mundial.
`CB_PrimaryEquity_ISIN`	Cadena	`"US46625H1005"`	Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN), identificador único de valores
`CB_PrimaryEquity_Ticker`	Cadena	`"JPM"`	Símbolo bursátil de las entidades cotizadas
`CB_Ultimate_Parent_CBId`	Cadena	`"CB0000000121"`	Identificador único de Credit Benchmark para la entidad matriz última
`CB_Ultimate_Parent_Legal_Name`	Cadena	`"JPMORGAN CHASE & CO"`	Denominación legal de la entidad matriz última
`CB_Ultimate_Parent_Country`	Categórico	`"United States"`	País de riesgo de la entidad matriz última

Clasificación sectorial

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Entity_Type`	Categórico	`"Corporates"`	Tipo de entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CB_Entity_Sub_Type`	Categórico	`"Corporates"`	Subtipo de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CB_Industry`	Categórico	`"Financials"`	El sector de la entidad de riesgo tal y como lo define Credit Benchmark
`CB_Super_Sector`	Categórico	`"Financials"`	El «SuperSector» de la entidad de riesgo tal y como lo define el Credit Benchmark
`CB_Sector`	Categórico	`"Banks"`	El sector de la entidad de riesgo tal y como lo define Credit Benchmark
`CB_Sub_Sector`	Categórico	`"Diversified Banks"`	El subsector de la entidad de riesgo tal y como lo define Credit Benchmark

Clasificación geográfica

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Country`	Categórico	`"United States"`	País de riesgo de la entidad de riesgo, tal y como lo define Credit Benchmark
`CB_Country_ISO`	Categórico	`"US"`	Código ISO del país de riesgo de la entidad, según la definición de Credit Benchmark.
`CB_Country_of_Domicile`	Categórico	`"United States"`	País de domicilio
`CB_Subdivision`	Categórico	`"New York"`	Subdivisión del país de riesgo (p. ej., estado de EE. UU., provincia canadiense)
`CB_Subdivision_Name`	Categórico	`"New York"`	Nombre de visualización de la subdivisión para el país de riesgo
`CB_Subdivision_ISO`	Categórico	`"US-NY"`	Código ISO 3166-2 correspondiente a la subdivisión del país de riesgo
`CB_Subdivision_Region`	Categórico	`"Northeast"`	Clasificación regional de la subdivisión (p. ej., región del censo de EE. UU.)
`CB_Region`	Categórico	`"North America"`	Región de la entidad de riesgo según Credit Benchmark
`CB_Region_Group`	Categórico	`"Developed Markets"`	Agrupación regional de alto nivel utilizada en la clasificación geográfica de Credit Benchmark

Características de la entidad

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Entity_Structure`	Categórico	`"Parent"`	Clasificación de la estructura de la entidad
`CB_CRA_Rated`	Categórico	`"Rated"`	Si la entidad cuenta con una calificación de una agencia de calificación crediticia (CRA) externa
`CB_Public_Company`	Booleano	`true`	Si la entidad de riesgo es una sociedad cotizada (1) o una sociedad privada (0)

Campos principales de CCR

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_Effective_Date_ID`	UInt32	`20241201`	Identificador de fecha de vigencia
`CB_Effective_Date`	Fecha	`2024-12-01`	Fecha de entrada en vigor del registro de datos
`CB_CCR_100_PDMid`	Float64	`0.008`	La calificación de Consenso Crediticio expresada en una escala de 100 puntos, asignada a su PD de punto medio equivalente
`CB_CCR_100_PDMid_Log`	Float64	`-4.83`	Logaritmo del punto medio de la PD en la escala de 100 puntos
`CB_CCR_21_PDMid`	Float64	`0.012`	La calificación de Consenso Crediticio expresada en una escala de 21 puntos, asignada a su PD de punto medio equivalente
`CB_CCR_100_Notch`	Int8	`8`	La calificación de Consenso Crediticio en una escala de 100 puntos
`CB_CCR_21_Notch`	Int8	`8`	El valor de nivel correspondiente a la calificación de consenso crediticio
`CB_CCR`	Enumeración	`"AA-"`	La calificación de Consenso Crediticio en una escala de 21 puntos
`CB_IG_HY`	Categórico	`"investment_grade"`	Las entidades con una `CB_CCR` de bbb- o superior se consideran de grado de inversión, mientras que las entidades con una calificación de bb+ o inferior se consideran de alto rendimiento

Distribución del CCR

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_CCR_RSD`	Float32	`0.15`	La desviación estándar relativa es una medida de la dispersión de las contribuciones utilizadas para calcular la calificación de consenso crediticio, redondeada a un decimal.
`CB_CCR_Standard_Deviation`	Float32	`0.15`	Desviación estándar de las contribuciones utilizadas para calcular la calificación de consenso crediticio
`CB_CCR_Skew`	Float32	`0.05`	La asimetría mide el grado de sesgo en la distribución de las estimaciones de PD utilizadas para determinar la calificación de consenso. No se facilitarán los valores comprendidos entre -0.5 y 0.5
`CB_CCR_Agreement_Indicator`	Categórico	`"high"`	Basado en valores no redondeados `CB_CCR_RSD`; cuando `CB_CCR_RSD` 0.6, entonces «Alto»; cuando `CB_CCR_RSD` >= 0.6 Y < 1.1, entonces «Medio»; cuando `CB_CCR_RSD` >= 1.1, entonces «Bajo»
`CB_CCR_Outlier_Indicator`	Categórico	`"balanced"`	Basado en valores no redondeados `CB_CCR_Skew`; cuando `CB_CCR_Skew` -1, entonces «Optimista»; cuando `CB_CCR_Skew` >= -1 y < 1.6, entonces «Equilibrado»; cuando `CB_CCR_Skew` >= 1.6, entonces «Pesimista»
`CB_CCR_Max`	Enumeración	`"A"`	Observación máxima (es decir, la calidad crediticia más alta) utilizada en la calificación de consenso
`CB_CCR_Max_Notch`	Int8	`11`	Nivel máximo de CCR
`CB_CCR_Min`	Enumeración	`"A-"`	Observación mínima (es decir, la calidad crediticia más baja) utilizada en la calificación de consenso
`CB_CCR_Min_Notch`	Int8	`12`	Nivel mínimo de CCR
`CB_CCR_Contributor_Count`	Categórico	`"5"`	Número de aportaciones de una entidad jurídica concreta. La profundidad «MIN» indica que hay menos de 5 aportaciones
`CB_CCR_Source`	Categórico	`"Consensus"`	Indicación de los datos subyacentes utilizados en los cálculos de Credit Benchmark, ya sea Consenso o Implícitos

Indicadores de cambio de calificación

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CB_CCR_Opinion_Change_Indicator`	Categórico	`"Stable"`	Indicador de opinión basado en la evolución intermensual de las observaciones subyacentes: «Mejorando» (reclasificaciones al alza netas), «Deteriorándose» (reclasificaciones a la baja netas) o «Estable» (sin cambios significativos)
`CB_CCR_Opinion_Change_Indicator_Numeric`	Int8	`-1`	Indicador numérico de cambio de opinión
`CB_CCR_Rating_Change_1M`	Int8	`0`	Variación del nivel de CCR con respecto al mes anterior; los valores positivos indican mejoras, los negativos indican rebajas y 0 indica que no ha habido cambios
`CB_CCR_Rating_Change_3M`	Int8	`-1`	Variación del nivel de CCR en los últimos tres meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_6M`	Int8	`-1`	Variación del nivel de CCR en los últimos 6 meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_9M`	Int8	`-2`	Variación del nivel de CCR en los últimos 9 meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)
`CB_CCR_Rating_Change_12M`	Int8	`-2`	Variación del nivel de CCR en los últimos 12 meses (misma convención que `CB_CCR_Rating_Change_1M`)

Datos del cliente (se requiere la condición de cliente colaborador)

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`Client_Legal_Name`	Cadena	`"Client Bank Corp"`	Nombre de la entidad del cliente
`Client_Primary_Identification_Code`	Cadena	`"CLIENT123"`	Identificador principal de la entidad asignado por el cliente
`Client_Industry`	Categórico	`"Financials"`	Clasificación sectorial del cliente
`Client_Entity_Type`	Categórico	`"financial_institution"`	Tipo de entidad del cliente
`Client_PD_Estimate`	Float64	`0.025`	Probabilidad de impago del cliente a lo largo del ciclo
`Client_PD_Estimate_Log`	Float64	`-3.69`	Log de la PD del cliente TTC
`Client_Rating_CB_Scale`	Enumeración	`"A-"`	Calificación del cliente en la escala de CB
`Client_Rating_CB_Scale_Notch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente en la escala de bonos corporativos
`CB_Rating_Ex_Client_CB_Scale`	Categórico	`"A"`	Calificación de excliente en la escala de CB
`CB_CCR_Client_Master_Scale`	Cadena	`"Internal Grade 6"`	Calificación de Consenso Crediticio asignada a la escala maestra del cliente
`Client_Rating_Client_Scale`	Categórico	`"Internal Grade 6"`	Calificación del cliente en la escala del cliente
`CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale`	Categórico	`"Internal Grade 5"`	Calificación de excliente en la escala del cliente
`Client_Rating_Client_Scale_Notch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente en la escala del cliente
`CB_Rating_Ex_Client_Client_Scale_Notch`	Int8	`11`	Nivel de calificación del excliente en la escala del cliente
`Client_Rating_Client_Scale_Normalised_Notch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente normalizado a la escala maestra
`Client_Scale_Normalised_Rating`	Enumeración	`"A-"`	Calificación del cliente normalizada a la escala de CB
`Client_Rating_Client_Scale_Name`	Categórico	`"Internal Grade 6"`	Etiqueta de calificación del cliente en la escala del cliente
`Client_Log_TTC_PD_Change`	Float64	`0.05`	Registro de cliente: variación de la PD del TTC
`ClientLogTTCPDChangePublishAdjusted`	Float64	`0.03`	Registro del cliente: publicación del cambio en la PD de TTC
`Client_Opinion_Change_Indicator_Numeric`	Int8	`1`	Indicador numérico de cambio de opinión del cliente
`CB_Opinion_Change_Indicator_Numeric_Ex_Client`	Int8	`0`	Indicador numérico de cambio de opinión del excliente
`CB_CCR_Notch_Diff_CB_Scale`	Int8	`0`	Diferencia de nivel de CCR en la escala de bonos convertibles
`CB_CCR_Notch_Diff_Client_Scale`	Int8	`1`	Diferencia de nivel de CCR en la escala del cliente
`CB_PD_Average_Ex_Client`	Float64	`0.028`	Media de PD de clientes anteriores
`CB_PD_Average_Ex_Client_Log`	Float64	`-3.58`	Logaritmo de la media de la PD de exclientes

Calificaciones externas (requiere licencia de S&P/Fitch)

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`SP_ForeignCurrencyLongTerm`	Enumeración	`"A-"`	S&P calificación a largo plazo
`SP_ForeignCurrencyLongTerm_Notch`	Int8	`12`	S&P nivel de calificación a largo plazo
`Fitch_LongTermIssuerDefaultRating`	Enumeración	`"A-(EXP)"`	Calificación a largo plazo de impago del emisor de Fitch

​Especificaciones de datos

Especificaciones de datos