Diccionario de datos - Credit Benchmark Docs

Consulte esta página para obtener información sobre nombres de campos, esquemas, ejemplos y requisitos de autorización.

Si desea consultar exactamente qué campos están disponibles para su cuenta a través de la API, llame a GET /analytics/v2/data/columns : le devolverá directamente los campos a los que tiene acceso, los tipos de datos y los indicadores de autorización.

Especificaciones de datos

Los campos disponibles dentro de la función de la API de datos se clasifican a continuación por tipo para facilitar su consulta.

Campos estándar
Campos de derechos

Identificación de la entidad

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CBId`	Cadena	`"CB0000000121"`	Identificador único de Credit Benchmark para la entidad de riesgo
`CBEntityName`	Cadena	`"JPMorgan Chase & Co."`	Denominación legal de la entidad de riesgo tal y como figura en los sistemas de Credit Benchmark.
`LEI`	Cadena	`"5493000X0X4X4X4X4X4X"`	El identificador de entidad jurídica (LEI) es un código único asignado a entidades globales.
`ISIN`	Cadena	`"US46625H1005"`	Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN), identificador único de valores.
`CUSIP`	Cadena	`"46625H100"`	Identificador del Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores
`Ticker`	Cadena	`"JPM"`	Símbolo bursátil de las entidades que cotizan en bolsa
`UltimateParentCBId`	Cadena	`"CB0000000121"`	Identificador único de Credit Benchmark para la última entidad matriz
`UltimateParentCBEntityName`	Cadena	`"JPMORGAN CHASE & CO"`	Denominación legal de la entidad matriz última
`UltimateParentCBCountryOfRisk`	Categórico	`"United States"`	País de riesgo de la entidad matriz última

Clasificación sectorial

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CBEntityType`	Categórico	`"Corporates"`	Tipo de entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CBEntitySubType`	Categórico	`"Corporates"`	Subtipo de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CBIndustry`	Categórico	`"Financials"`	El sector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark
`CBSuperSector`	Categórico	`"Financials"`	El supersector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark.
`CBSector`	Categórico	`"Banks"`	El sector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark.
`CBSubSector`	Categórico	`"Diversified Banks"`	Subsector de la entidad de riesgo según la definición de Credit Benchmark

Clasificación geográfica

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CBCountryOfRisk`	Categórico	`"United States"`	País de riesgo de la entidad de riesgo, según la definición de Credit Benchmark.
`CBCountryOfRiskISO`	Categórico	`"US"`	Código ISO del país de riesgo de la entidad, según la definición de Credit Benchmark.
`CBCountryOfDomicile`	Categórico	`"United States"`	País de domicilio
`CBSubdivisionCountry`	Categórico	`"United States"`	País utilizado para la clasificación de subdivisiones
`CBSubdivision`	Categórico	`"New York"`	Subdivisión del país de riesgo (p. ej., estado de EE. UU., provincia de Canadá)
`CBSubdivisionISO`	Categórico	`"US-NY"`	Código ISO 3166-2 de la subdivisión del país de riesgo
`CBSubdivisionRegion`	Categórico	`"Northeast"`	Clasificación regional de la subdivisión (p. ej., región del censo de EE. UU.)
`CBRegion`	Categórico	`"North America"`	Región de la entidad de riesgo según Credit Benchmark
`CBRegionGroup`	Categórico	`"Developed Markets"`	Agrupación regional de alto nivel utilizada en la clasificación geográfica de Credit Benchmark

Características de la entidad

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CBEntitySize`	Categórico	`"large"`	Clasificación del tamaño de la entidad
`Ownership`	Categórico	`"Private"`	Clasificación de propiedad
`CRARated`	Categórico	`"Rated"`	Si la entidad cuenta con una calificación de una agencia de calificación crediticia externa
`IsPublicCompany`	Booleano	`true`	Si la entidad de riesgo es una sociedad cotizada (1) o una sociedad privada (0)

Campos básicos de CCR

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`EffectiveDateId`	UInt32	`20241201`	Identificador de fecha de vigencia
`EffectiveDate`	Fecha	`2024-12-01`	Fecha de vigencia del registro de datos
`CCR100PDMid`	Float64	`0.008`	La calificación de consenso de Credit Benchmark expresada en una escala de 100 puntos y asignada a su PD de punto medio equivalente
`CCR100PDMidLog`	Float64	`-4.83`	Logaritmo del punto medio de la PD en una escala de 100 puntos
`CCR21PDMid`	Float64	`0.012`	La calificación de consenso de Credit Benchmark como una escala de 21 puntos asignada a su PD de punto medio equivalente
`CCR100Notch`	Int8	`8`	Calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 100 puntos
`CCR21Notch`	Int8	`8`	El valor de nivel correspondiente a la Consensus Credit Rating
`CCR`	Enumeración	`"AA-"`	Calificación de consenso de Credit Benchmark en una escala de 21 puntos
`TTCPDAverage`	Float64	`0.008`	Promedio de la probabilidad de impago de Credit Benchmark
`IGHY`	Categórico	`"investment_grade"`	Las entidades con un CCR de bbb- o superior se consideran de grado de inversión, mientras que las entidades con una calificación de bb+ o inferior se consideran de alto rendimiento.

Distribución del CCR

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CCRRSD`	Float32	`0.15`	La desviación estándar relativa mide la dispersión de las contribuciones utilizadas para calcular la Consensus Credit Rating, redondeada a un decimal.
`CCRSkew`	Float32	`0.05`	La asimetría mide la desviación de la distribución de las estimaciones de PD utilizadas para determinar la calificación de consenso. No se proporcionarán valores comprendidos entre -0.5 y 0.5
`CCRAgreementIndicator`	Categórico	`"high"`	Basado en CCRRSD sin redondear: cuando CCRRSD < 0.6 entonces «Alto»; cuando CCRRSD >= 0.6 y < 1.1 entonces «Medio»; cuando CCRRSD >= 1.1 entonces «Bajo».
`CCROutlierIndicator`	Categórico	`"balanced"`	Basado en CCRSkew sin redondear CCRSkew < -1 entonces «Optimista»; cuando CCRSkew >= -1 y < 1.6 entonces «Equilibrado»; cuando CCRSkew >= 1.6 entonces «Pesimista»
`CCRMax`	Enumeración	`"A"`	Observación máxima (es decir, la calidad crediticia más alta) utilizada en la calificación de consenso
`CCRMaxNotch`	Int8	`11`	Nivel máximo de CCR
`CCRMin`	Enumeración	`"A-"`	Observación mínima (es decir, la calidad crediticia más baja) utilizada en la calificación de consenso
`CCRMinNotch`	Int8	`12`	Nivel mínimo de CCR
`CCRContributorCount`	Categórico	`"5"`	Número de aportaciones de una entidad jurídica concreta. Una profundidad «MÍN» indica que hay menos de 5 aportaciones.
`CCRSource`	Categórico	`"Consensus"`	Indicación de los datos subyacentes utilizados en los cálculos de Credit Benchmark: Consenso o Implied

Indicadores de cambio de calificación

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`CCROpinionChangeIndicator`	Categórico	`"Stable"`	Indicador de opinión basado en la evolución intermensual de las observaciones subyacentes: Mejorando (revisiones al alza netas), Deteriorándose (revisiones a la baja netas) o Estable (sin cambios significativos).
`CCROpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`-1`	Indicador numérico de cambio de opinión
`CCRRatingChange1M`	Int8	`0`	Variación de la categoría de CCR con respecto al mes anterior; los valores positivos indican mejoras, los valores negativos indican rebajas y 0 indica que no ha habido cambios
`CCRRatingChange3M`	Int8	`-1`	Variación del nivel de CCR en los últimos 3 meses (misma convención que `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange6M`	Int8	`-1`	Variación del nivel de CCR en los últimos 6 meses (misma convención que `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange9M`	Int8	`-2`	Variación del nivel de CCR en los últimos 9 meses (misma convención que `CCRRatingChange1M`)
`CCRRatingChange12M`	Int8	`-2`	Variación del nivel de CCR en los últimos 12 meses (misma convención que `CCRRatingChange1M`)

Datos del cliente (se requiere estatus de cliente colaborador)

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`ClientEntityName`	Cadena	`"Client Bank Corp"`	Nombre de la entidad del cliente
`ClientIndustry`	Categórico	`"Financials"`	Clasificación sectorial del cliente
`ClientEntityType`	Categórico	`"financial_institution"`	Tipo de entidad del cliente
`ClientTTCPD`	Float64	`0.025`	Probabilidad de impago del cliente a lo largo del ciclo
`ClientTTCPDLog`	Float64	`-3.69`	Logaritmo de la PD TTC del cliente
`ClientRatingCBScale`	Enumeración	`"A-"`	Calificación del cliente en la escala de bonos CB
`ClientRatingCBScale21Notch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente en la escala de bonos de CB
`ExClientRatingCBScale`	Categórico	`"A"`	Calificación del excliente en la escala de Credit Benchmark
`ClientRatingClientScale`	Categórico	`"Internal Grade 6"`	Calificación del cliente en la escala de calificación del cliente
`ExClientRatingClientScale`	Categórico	`"Internal Grade 5"`	Calificación del excliente en la escala de calificación del cliente
`ClientRatingClientScaleNotch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente en la escala de calificación del cliente
`ExClientRatingClientScaleNotch`	Int8	`11`	Nivel de calificación del excliente en la escala de calificación del cliente
`ClientRatingClientScaleNormalisedNotch`	Int8	`12`	Nivel de calificación del cliente normalizado a la escala maestra
`ClientScaleNormalisedRating`	Enumeración	`"A-"`	Calificación del cliente normalizada a la escala de CB
`ClientRatingClientScaleName`	Categórico	`"Internal Grade 6"`	Etiqueta de calificación del cliente en la escala del cliente
`ClientLogTTCPDChange`	Float64	`0.05`	Registro de variación de la PD TTC del cliente
`ClientLogTTCPDChangePublish`	Float64	`0.03`	Registro del cliente: variación de la PD de TTC publicada
`ClientOpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`1`	Indicador numérico de cambio de opinión del cliente
`ExClientOpinionChangeIndicatorNumeric`	Int8	`0`	Indicador numérico de cambio de opinión del excliente
`CCRNotchDifferenceCBScale`	Int8	`0`	Diferencia de nivel de CCR en la escala de CB
`CCRNotchDifferenceClientScale`	Int8	`1`	Diferencia de nivel de CCR en la escala del cliente
`ExClientPDAvg`	Float64	`0.028`	Promedio de la PD del excliente
`ExClientPDAvgLog`	Float64	`-3.58`	Logaritmo de la media de la PD del excliente

Calificaciones externas (se requiere licencia de S&P/Fitch)

Nombre del campo	Esquema	Ejemplo	Definición
`SPFCLTRating`	Enumeración	`"A-"`	S&P calificación a largo plazo
`SPFCLTNotch`	Int8	`12`	S&P nivel de calificación a largo plazo
`FitchLTIDRating`	Enumeración	`"A-(EXP)"`	Calificación de impago a largo plazo del emisor de Fitch
`FitchLTIDNotch`	Int8	`12`	Calificación de impago a largo plazo del emisor de Fitch

​Especificaciones de datos

Especificaciones de datos