Saltar al contenido principal
El Consensus Credit Rating (CCR) es la oferta principal de Credit Benchmark: una calificación alfabética para una entidad jurídica derivada de una media simple de las estimaciones de probabilidad de impago (PD) a 1 año a lo largo del ciclo (TTC) aportadas por nuestra red de bancos. Asignamos este Consensus PD a la escala de calificación de 21 categorías de Credit Benchmark para generar el CCR que se muestra en todos nuestros productos. El CCR ofrece una visión independiente del riesgo de crédito basada en las evaluaciones agregadas de bancos con interés directo —relaciones crediticias reales y exposición real a las entidades que reciben la calificación—.

​
Proceso CCR de Credit Benchmark

1

Envío de datos

Recibimos datos de PD de más de 40 bancos colaboradores de todo el mundo. Cada banco proporciona sus estimaciones prospectivas de probabilidad de impago a un año vinculadas a sus sistemas internos de calificación.Consulte el documento «Proceso de envío de datos» para obtener más detalles.
2

Validación de datos

Las PD aportadas se someten a un exhaustivo proceso de «Proceso de validación de datos» para garantizar su calidad y coherencia antes de incorporarse al consenso.
3

Promedio de PD

El CCR se calcula como una media simple no ponderada de las PD aportadas: una opinión consensuada sobre el riesgo de impago de la contraparte.Consensus PD=1N∑i=1NPDi\text{Consensus PD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} PD_iDónde:
  • PDiPD_i = Estimación de PD del banco ii
  • NN = número de bancos contribuyentes (publicado como Número de contribuyentes)
  • La publicación requiere N≥2N \ge 2
4

Correspondencia de calificaciones

La Consensus PD se asigna a una calificación alfabética mediante nuestra tabla de correspondencia «Escala de calificación»:CCR=f(Consensus PD)\text{CCR} = f(\text{Consensus PD})Donde f(PD)f(PD) convierte los valores de PD en tramos de CCR mediante una escala estandarizada calibrada a partir de los sistemas internos de calificación de los bancos.

​
Casos de uso

El CCR complementa las calificaciones internas y las otorgadas por las agencias de calificación crediticia (CRA) al proporcionar una visión agregada del mercado procedente de múltiples instituciones colaboradoras1:
  • Incorporación de clientes y toma de decisiones crediticias: respalde las decisiones crediticias con evaluaciones de riesgo independientes y basadas en el mercado
  • Supervisión de cartera: realice un seguimiento de la calidad crediticia e identifique los riesgos emergentes mediante las opiniones consensuadas sobre la probabilidad de impago (PD).
  • Desarrollo y calibración de modelos: validar y calibrar los modelos internos frente a los índices de referencia consensuados
  • Fijación de precios y valoración: fundamentar las decisiones de fijación de precios con perspectivas crediticias independientes que reflejen el sentimiento actual del mercado
  • Validación regulatoria y de riesgos de terceros: cumplir los requisitos de validación independiente de riesgos y gobernanza por terceros
  • Mapeo de referencias de entidades: estandarice la identificación de entidades y el mapeo del riesgo de crédito en todos los sistemas internos
1 Los bancos que contribuyen a Credit Benchmark siguen la definición de impago de Basilea.
Last modified on April 25, 2026