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El Consensus Credit Rating (CCR) es Credit Benchmarkuna letra de calificación para una entidad jurídica derivada de una media simple de 1 año a través del ciclo (TTC) Probabilidad de impago (PD) estimaciones aportadas por nuestra red de bancos. Trazamos este Consenso PD a la Credit Benchmark escala de 21 categorías para elaborar el CCR de nuestros productos. CCR proporciona una visión independiente del riesgo de crédito basada en las evaluaciones agregadas de los bancos con skin in the game: relaciones reales de préstamo y exposición real a las entidades que califican.

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Credit Benchmark’s CCR Proceso

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Presentación de datos

Recibimos PD datos de más de 40 bancos colaboradores de todo el mundo. Cada banco proporciona sus estimaciones de probabilidad de impago a 1 año vista vinculadas a sus sistemas internos de calificación.Véase el proceso de presentación de datos para más detalles.
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Validación de datos

Contribución PDs pasar por un exhaustivo proceso de validación de datos para garantizar la calidad y la coherencia antes de entrar en el consenso.
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PD Promedio

En CCR se calcula como media simple no ponderada de las aportaciones PDs - una opinión consensuada sobre el riesgo de impago de la contraparte.Consensus PD=1N∑i=1NPDi\text{Consensus PD} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} PD_iDónde:
  • PDiPD_i = PD presupuesto del banco ii
  • NN = número de bancos contribuyentes (publicado como Cuenta de contribuyentes)
  • La publicación requiere N≥2N \ge 2
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Clasificación

El consenso PD se asigna a una letra de clasificación utilizando nuestro Escala de valoración tabla de búsqueda:CCR=f(Consensus PD)\text{CCR} = f(\text{Consensus PD})Dónde f(PD)f(PD) convierte PD valores en CCR utilizando una escala estandarizada calibrada a partir de los sistemas de calificación internos de los bancos.

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Casos de uso

CCR complementos internos y CRA calificaciones proporcionando una visión agregada del mercado a partir de múltiples instituciones contribuyentes1:
  • Incorporación de clientes y toma de decisiones crediticias: apoyo a las decisiones crediticias con evaluaciones de riesgo independientes y basadas en el mercado
  • Supervisión de carteras: seguimiento de la calidad del crédito e identificación de riesgos emergentes mediante Consensus PD vistas
  • Desarrollo y calibración de modelos: validación y calibración de los modelos internos con respecto a referencias consensuadas
  • Fijación de precios y valoración: fundamentar las decisiones de fijación de precios con perspectivas crediticias independientes que reflejen el sentimiento actual del mercado
  • Validación de riesgos reglamentaria y por terceros: cumplir los requisitos de validación de riesgos independiente y gobernanza por terceros
  • Mapeo de referencia de entidades: normalizar la identificación de entidades y el mapeo del riesgo de crédito en todos los sistemas internos
1 Bancos que contribuyen a Credit Benchmark siguen la definición de Basilea de Incumplimiento.