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Credit Benchmark calcula las métricas de distribución en 1 año contribuido TTC PD estimaciones para evaluar la difusión, la forma y la calidad del consenso para cada entidad, incluido el grado de acuerdo entre los contribuyentes y si las opiniones están sistemáticamente sesgadas en una dirección.

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Campos calculados

Muestra cómo se distribuyen las opiniones bancarias aportadas en la escala de calificación CB. Contribuido PDs se asignan a los buckets de calificación CB mediante el método Escala de valoración.CCRMin - la calificación mínima en la distribución, derivada de la máxima aportada PD:CCRMin=f(max⁡(PDi))\text{CCRMin} = f(\max(PD_i))CCRMax - la calificación máxima, derivada de la mínima aportada PD:CCRMax=f(min⁡(PDi))\text{CCRMax} = f(\min(PD_i))f(PD)f(PD) es la función de asignación de la escala de valoración que devuelve un índice de muesca.CCRMin Notch y CCRMax Notch son los equivalentes numéricos de estos campos: la posición entera en la escala de 21 puntos en lugar de la etiqueta de calificación.
Dispersión relativa de la contribución PDs para una entidad: una medida del grado de acuerdo existente entre los bancos contribuyentes.CCRRSD=σPDμPD\text{CCRRSD} = \frac{\sigma_{PD}}{\mu_{PD}}
  • σPD\sigma_{PD} = Desviación típica de la contribución PD estimaciones
  • μPD\mu_{PD} = Media de contribuido PD estimaciones
Los valores más bajos indican un mayor acuerdo. Publicado redondeado a 1 decimal.
Asimetría de lo aportado PD distribución - mide si las opiniones de los bancos están inclinadas con respecto al consenso.CCRSkew=1n∑i=1n(PDi−μPDσPD)3\text{CCRSkew} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PD_i - \mu_{PD}}{\sigma_{PD}}\right)^3
  • PDiPD_i = Banco individual PD estimación
  • μPD\mu_{PD} = Media de contribuido PD estimaciones
  • σPD\sigma_{PD} = Desviación típica de la contribución PD estimaciones
  • nn = Número de bancos contribuyentes
Publicado sólo cuando |CCRSkew| ≥ 0.5. Los valores en (-0,5, 0,5) no se muestran.
Indicador categórico derivado de CCRRSD.
NivelCCRRSD GamaSignificado
Alto< 0.6Fuerte consenso; gran confianza en la CCR
Medio0.6 - 1.1Consenso moderado con algunas variaciones
Baja≥ 1.1Desacuerdo significativo; mayor incertidumbre en el CCR
Indicador categórico derivado de CCRSkew.
NivelCCRSkew GamaSignificado
Optimista< -1Los bancos tienden a bajar PDs que el consenso
Balanced-1 a 1,6Distribución equilibrada en torno al consenso
Pesimista≥ 1.6Los bancos tienden a PDs que el consenso