Campos de distribución de CCR - Credit Benchmark Docs

CCR Máx. y CCR Mín.

Muestra cómo se distribuyen las opiniones de los bancos contribuyentes a lo largo de la escala de calificación de CB. Las PD aportadas se asignan a los grupos de calificación de CB utilizando el índice de sesgo de CCR (Escala de calificación).CCRMin — la calificación mínima en la distribución, derivada de la PD aportada máxima:

\text{CCRMin} = f(\max(PD_i))

CCRMax — la calificación máxima, derivada de la PD aportada mínima:

\text{CCRMax} = f(\min(PD_i))

f(PD)

es la función de mapeo de la escala de calificación que devuelve un índice de nivel.CCRMinLos valores de Notch correspondientes a CCRMin y CCRMax representan la posición entera dentro de la escala de 21 puntos, en lugar de la etiqueta de calificación.

CCRRSD

Dispersión relativa de las PD aportadas para una entidad: una medida del grado de concordancia existente entre los bancos contribuyentes.

\text{CCRRSD} = \frac{\sigma_{PD}}{\mu_{PD}}

$\sigma_{PD}$ = Desviación estándar de las estimaciones de PD aportadas
$\mu_{PD}$ = Media de las estimaciones de PD aportadas

Los valores más bajos indican una mayor concordancia. Se publica redondeado a un decimal.

CCRSkew

Asimetría de la distribución de PD aportada: mide si las opiniones de los bancos se inclinan con respecto al consenso.

\text{CCRSkew} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PD_i - \mu_{PD}}{\sigma_{PD}}\right)^3

$PD_i$ = Estimación de PD de cada banco
$\mu_{PD}$ = Media de las estimaciones de PD aportadas
$\sigma_{PD}$ = Desviación estándar de las estimaciones de PD aportadas
$n$ = Número de bancos contribuyentes

Se publica únicamente cuando |CCRSkew| ≥ 0,5. No se muestran los valores en el intervalo (−0.5, 0.5).

Indicador de concordancia

Indicador categórico derivado del CCRRSD sin redondear.

Nivel	Rango de CCRRSD	Significado
Alto	< 0.6	Fuerte consenso; alta confianza en el CCR.
Medio	0.6 – 1.1	Consenso moderado con cierta variación
Bajo	≥ 1.1	Desacuerdo significativo; mayor incertidumbre en el CCR.

Indicador de valores atípicos

Indicador categórico derivado del «CCRSkew» sin redondear.

Nivel	CCRSkew Rango	Significado
Optimista	−1	Los bancos tienden a estimar PDs más bajas que el consenso.
Equilibrado	−1 a1.6	Distribución equilibrada en torno al consenso
Pesimista	≥ 1.6	Los bancos tienden a PDs más altas que el consenso.

​Campos calculados

Campos calculados