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# Champs de distribution CCR

> Credit Benchmark calcule des indicateurs de distribution, notamment l’écart-type, l’asymétrie et la dispersion, à partir des estimations de PD fournies pour chaque entité.

Credit Benchmark calcule des indicateurs de distribution sur les estimations de PD TTC à 1 an fournies afin d’évaluer l’**étendue, la forme et la qualité** du consensus pour chaque entité — y compris le degré d’accord entre les contributeurs et la présence éventuelle d’un biais systématique dans une direction donnée.

## Champs calculés

<AccordionGroup>
  <Accordion title="CCR Max et CCR Min">
    Montre comment les opinions des banques contributrices se répartissent sur l'échelle de notation de la CB. Les PD fournies sont mappées aux tranches de notation de la CB à l'aide de l'[Échelle de notation](/methodology/rating-scales).

    **CCRMin** — la notation minimale de la distribution, dérivée de la PD maximale fournie :

    $$
    \text{CCRMin} = f(\max(PD_i))
    $$

    **CCRMax** — la notation maximale, dérivée de la PD contributive minimale :

    $$
    \text{CCRMax} = f(\min(PD_i))
    $$

    $f(PD)$ est la fonction de correspondance de l’échelle de notation renvoyant un indice de niveau.

    **CCRMin Notch** et**CCRMax Notch** représentent les équivalents numériques de ces champs, c’est-à-dire la position entière sur l’échelle à 21 points plutôt que le libellé de la notation.
  </Accordion>

  <Accordion title="CCRRSD">
    Dispersion relative des PD fournies pour une entité — une mesure du degré de concordance entre les banques participantes.

    $$
    \text{CCRRSD} = \frac{\sigma_{PD}}{\mu_{PD}}
    $$

    * $\sigma_{PD}$ = Écart-type des estimations de PD fournies
    * $\mu_{PD}$ = Moyenne des estimations de PD fournies

    Des valeurs plus faibles indiquent une meilleure concordance. Publié arrondi à une décimale.
  </Accordion>

  <Accordion title="CCRSkew">
    Asymétrie de la distribution des PD fournies — mesure si les opinions des banques s’écartent du consensus.

    $$
    \text{CCRSkew} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{PD_i - \mu_{PD}}{\sigma_{PD}}\right)^3
    $$

    * $PD_i$ = Estimation de PD de chaque banque
    * $\mu_{PD}$ = Moyenne des estimations de PD fournies
    * $\sigma_{PD}$ = Écart-type des estimations de PD fournies
    * $n$ = Nombre de banques participantes

    Publié uniquement lorsque |CCRSkew| ≥ 0,5. Les valeurs comprises entre (−0.5 et 0.5 ne sont pas affichées.
  </Accordion>

  <Accordion title="Indicateur de concordance">
    Indicateur catégoriel dérivé du CCRRSD non arrondi.

    | Niveau     | Plage CCRRSD | Signification                                                        |
    | ---------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------- |
    | **Élevé**  | \< 0.6       | Fort consensus ; grande confiance dans le CCR                        |
    | **Moyen**  | 0.6 – 1.1    | Consensus modéré avec quelques variations                            |
    | **Faible** | ≥ 1.1        | Divergence significative ; incertitude plus élevée concernant le CCR |
  </Accordion>

  <Accordion title="Indicateur de valeur aberrante">
    Indicateur catégoriel dérivé de l'CCRSkew non arrondi.

    | Niveau         | CCRSkew Plage | Signification                                                                 |
    | -------------- | ------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
    | **Optimiste**  | −1            | Les banques ont tendance à proposer des PD inférieures à celles du consensus. |
    | **Équilibré**  | −1 à1.6       | Distribution équilibrée autour du consensus                                   |
    | **Pessimiste** | ≥ 1.6         | Les banques ont tendance à attribuer des PD plus élevées que le consensus.    |
  </Accordion>
</AccordionGroup>